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第二十九届中国电网调度运行会收录论文全集 风险条件下供电公司最优月度购电决策研究 聂艳丽 周 明 李庚银 华北电力大学 电气工程学院，河北 保定 071003 摘要：电力市场中供电公司在考虑风险因素条件下，一般要在合约市场中通过签 订合同购买一定电量来规避风险，剩余电量通过现货市场购买来平衡，寻求两个 市场中的最优购电组合是各个供电公司都十分关注的问题之一，具有很大的经济 意义。本文运用经济学中的基本理论，引入风险厌恶系数，在考虑风险因素的条 件下，提出以供电公司的期望效用最大为目标的优化模型，对购电分配策略进行 了建模和讨论，给出了问题的解析解。并用指数效用函数进行了算例仿真，其结 果表明该研究为供电公司制定月度购电决策提供了有益的帮助。 关键词：电力市场；风险因素；购电策略；供电公司 1 1 引 言 电力市场环境下，供电公司面临着从多个市场中购电问题，这不仅包括传统意义上满足 负荷需求的要求，更包括了供电公司以相对小的风险，获得最大的经济效益，这是各个供电 公司都十分关注的问题之一。 购电分配和风险管理是电力市场环境下新出现的课题，目前国内外有关这方面的研究还 处于起步阶段。文献[1]考虑了电力市场环境下电能在长期合同市场、现货市场及自备电厂间 的分配，以及备用需求在备用市场和自备电厂之间的分配计划。根据现代投资学理论提出了 以购买费用和风险最小的优化模型。文献[2,3]运用投资风险理论研究了供电公司在长期市场 和现货市场上的最优购电组合问题。文献[4]讨论了购电商在长期市场和短期市场中的购电分 配问题，分别对确定性总需求和随机总需求两种情形进行了分析和研究。文献[5]分析了电能 购买分配决策中涉及到的不确定因素：套利和风险规避，以三个连续市场：期货市场、日前 市场和现货市场为例，建立了一个使电力企业购买费用和风险都最小的目标函数，并讨论了 解决方法。然而，以上这些文献都是研究供电公司在某一天或某一特定时段中的购电分配问 题，这在实际中显然不够实用，长期购电合约是供电公司与发电商商定后，以合同形式按某 一确定的价格购买，一般是一年(或半年)商定一次，为了提高负荷预测的准确度，考虑到短 期负荷预测精度一般比较高(一般不大于 5%，通常在 1%~3%)，也有每月或每季度商定一次 的，本文参考华东电力市场的模拟运营规则[6] 中存在的月度合约市场，尝试研究供电公司在 考虑风险因素条件下的最优月度购电分配问题，将购电市场分为高峰市场：每天 8:00~22:00(不含 22:00) ，低谷时市场：每天22:00~次日 8:00(不含 8:00)，分别进行购电优化。 运用投资学理论[7]建立以供电公司在接下来一个月内的综合期望效用最大为目标的优化模 型，提出用指数型函数曲线[8]来拟合供电公司的实际效用曲线，符合厌恶风险的投资者其效 用函数遵循边际效用递减规律的实际情况，讨论供电公司考虑风险因素条件下在制定月度购 电合同时的购电分配与其风险厌恶系数之间的关系，仿真结果表明这一尝试有助于供电公司 基金项目：高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040079002) - 1 - 在电力市场中寻求最优投资策略。 2 供电公司月度购电最优分配 2.1 问题描述 电力市场价格的高度波动性是电力市场金融风险产生的主要因素，尤其是在缺电的情况 下，它会导致电价的飞升[9,10] 。考虑电价的高度波动性所带来的金融风险，澳大利亚，挪威 等国在实现电力市场化改革后就相继推出了电力期货市场[9]，其目的主要就是想利用期货的 套期保值风险转移功能来减少价格波动所带来的巨大市场风险。我国目前还没有电力期货， 本文考虑供电公司采取和竞价上网发电厂订立双边长期合约的形式来替代电力期货，一定程 度上实现套期保值的功能，且对购电方——供电公司和售电方——发电公司双方均可很好地 起到规避价格风险的作用。 在投资学中，常用效用值大小来比较资产组合的优劣：预期收益越高，资产组合得到的 效用值越大，而波动性越大，资产组合的效用值越低。投资者效用[8]是投资者在投资过程中 得到的满足程度。每个投资者在进行投资过程中都有自己对收益与风险的偏好程度，即投资 活动要遵循一个关于收益与风险的效用