基本极限分布理论和线性检验统计量构造.docVIP

基本极限分布理论和线性检验统计量的构造 一、基本极限分布理论 1．对于序列，如果对于任意，存在使得对于时，有，则称； 2．和：是的，如果是有界的，特别地，当时，若有界，则称是；是的，如果； 3．依概率收敛：对于所有，有，记作或； 性质1：为连续函数，若，则； 性质2：，，则； 4．依分布收敛：记为的分布函数，若，则； 性质1：，若；则（渐近等价引理） 性质2：，，则；； 性质3：，（连续影射定理） 性质4：向量，；； 二、推导统计量渐近分布时的有用结论及应用 主要结论 1． 1．若，则，（非中心参数） 2．N维随机变量，则（证明思路为对进行楚勒斯基分解，即） 3．N维随机变量，BV为幂等矩阵，则 应用（检验） 1．t统计量。t统计量的计算形式为，则；；；（） 故为t分布。 2．F统计量。F统计量的计算形式为，q为约束个数，SSR1和SSR0分别为受限模型和非受限的残差平方和。则（*）；；。（*）式上下同除以得到： ，，由相关结论可知统计量服从F分布。 注意：无论是t统计量还是F统计量只有当残差严格服从正态分布的时候才是有效的。 三、计量经济学中的假设检验 1．计量经济建模中需要哪些检验 从经济理论出发、选择解释变量、构建回归方程到模型的参数估计量的求解，再到该模型能否解释所研究的经济现象的本质特征或所研究的经济活动中的各个因素之间的关系，最后到能否进行模型的实际应用，必须通过各种检