非参数计量经济联立模型局部线性广义矩估计.pdfVIP

第 卷 第 期 中国管理科学 ， !! % H@ 0 !! I 0% %# 年 ’ 月 )=3545 ,:?32@ A B232C5D53E FG=53G5 +;? 0 ， %# 文章编号： （ ） !# $ % %# % $ ’ $ ( 非参数计量经济联立模型的局部 线性广义矩估计 叶阿忠 （福州大学管理学院，福建 福州 #(% ） 摘 要：联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用。本文在随机设计（模型中所有 变量为随机变量）下，提出了非参数计量经济联立模型的局部线性广义矩估计并利用概率论中大数定理和中心极 限定理在内点处研究了它的大样本性质，证明了它的一致性和渐近正态性。它在内点处的收敛速度达到了非参数 函数估计的最优收敛速度。 关键词：非参数计量经济联立模型；局部线性广义矩估计；一致性；渐近正态性；收敛速度 中图分类号： 文献标识码： )*#! + ! 引言 局部线性广义矩估计 ［］ 自 * （ ）提出广义矩估计以来，该估 设非参数计量经济联立模型的某结构式方程 123453 !*6% 计方法已成为计量经济模型的一种重要估计方 为： ［］ 法 ! ，文献［］将非参数回归模型的局部线性估计方 （ ） （） ! ! # $ % ’ ! ［］［］［］［］［］ 法% # ’ ( / 与传统联立方程模型估计方法相结 其中（ ， ），…，（ ， ）是在 * ! 上取值的独立 % ! !! %( !( ) 合，在随机设计（模型中所有变量为随机变量）下，提 同分布的随机变量向量序列， 是均值为零且相互 ’ 出了非参数计量经济联立模型结构式方程的局部线 独立的随机变量，假定解释变量向量 ［ ，…， % # % ! 性工具变量估计并研究了它的大样本性质。然而， 9 ］中某些变量与随机误差项 相关，即 （ ） % ’ + % ’ * 当工具变