基于借贷消费中国经济周期模型非线性动力分析.docVIP

基于借贷模式的中国经济周期模型的非线性动力分析 摘要：基于goodwin的经济周期模型，建立了考虑借贷消费及借贷投资的经济周期模型，利用中国的历史数据得到了经济周期模型的参数点估计和区间估计，并以此分析了该模型的分岔和混沌行为，讨论了参数变动对模型动力学行为的控制。得到的结论是：合适地调控边际消费，借贷消费率及借贷投资率可以促进中国经济的稳定发展。 关键词：经济周期，参数估计，经济分岔，经济混沌 引言 国内外有不少学者专家对经济周期模型进行了研究分析，得出了不少有益的结论。20世纪30年代，法国的物理学家Le Corbeiller[1]提出了利用非线性力学的振动理论来研究经济周期问题。此后的20年中非线性经济周期模型的研究处于兴盛时期，以Kaldor[2]模型和Kalecki[3]模型为主。20世纪50年代，Goodwin[4]在改进了Hicks[5,6]的消费函数思想基础上，结合一个时滞诱发投资和均衡国民收入决定模型，首次建立了一个非线性“乘数－加速数”经济周期模型，并用动力学方法研究了自发投资和自发消费为零时经济周期模型的极限环。2004年，Puu[7]在引入了一个非线性诱发投资函数基础上，结合Hicks的消费函数思想，将Samuelson-Hicks的经济周期模型进行了推广，并研究了此推广的经济周期模型的分岔、混沌等动力学行为。2006年，李伟[8]综合Goodwin的消费函