上证动态指数和稳定指数系列编制方案.docVIP

下载本文档

2
0
约小于1千字
约 3页
2017-08-31 发布于重庆
举报
版权申诉

上证动态指数和稳定指数系列编制方案.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

上证动态指数和稳定指数系列编制方案.doc

附1 上证动态指数和稳定指数系列编制方案指数名称与代码指数代码中文全称中文简称英文全称英文简称上证180动态指数 180动态 SSE 180 Dynamic Index 180 Dynamic 上证180稳定指数 180稳定 SSE 180 Sta Index 180 Stability 000141 上证80动态指数 80动态 SSE 80 Dynamic Index 380 Dynamic 000142 上证80稳定指数 80稳定 SSE 80 Stability Index 380 Stability 指数基日与基点指数以200年月日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以点为基点上证380动态指数和稳定指数以2003年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以点为基点样本选取方法样本空间上证的样本空间由上证80的全部样本组成上证380动态指数和稳定指数的样本空间由上证380的全部样本组成；选样方法 2.1 计算因子与因子的变量数值计算Z值在样本空间内对所有变量值进行标准化Z分处理。 2.2. 对变量进行极值调整为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响，首先需对变量进行极值调整。 2.2. 计算变量Z值 Z 值是最常见的变量标准化处理方法，它是为了将其与计量单位不同或者标度不同的其他变量组合在一起。确定Z值的方法如下：计算根据波动率因子和质量因子的Z值计算每只股票的敏感性评分。 2.3 指数选样上证380动态指数和稳定指数分别选择敏感性评分最高的只作为指数计算计算，公式：上证380动态指数和稳定指数均采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式：指数修正上证180指数样本股调整