动态规划与最优控制模.docVIP

最优控制模型 （管理、决策方面应用，因此可说管理决策模型） §1 最优控制的问题提法： §1.1最优控制问题举例 一、例，详见最优控制课听课笔记第一节； §1.2最优控制数学模型 最优控制模型问题的数学描述――最优控制模型。 寻找（开，闭）可以固定或自由，使得： 　　　　　　 　　　　　　 其中：　　，且（一阶连续可微），， ：向量值函数，且对连续，对连续可微。 上述最优控制的离散模型： 求 ， 使得 目标泛函: 达到最小。 而且满足： 状态方程: 最优控制问题的求解方法： 古典变分法：U开集； 极大值原理：U闭集；现代变分法，把古典变分法看作特例 动态规划：便于数值计算，并有通用算法； 　　　　　　　发展了变分法，结果是充分条件。 §2最优控制模型的动态规划解法 §2.1动态规划方法概述 §2.2生产——库存——销售管理系统的动态规划解法 §2.1动态规划方法概述 某一类管理问题的数学模型（状态方程）是一个差分方程： 状态方程: 目标泛函: 达到最小。 即: 此为一个阶决策问题： 动态规划法是求这一决策问题的有效办法，具有明显优点： （ⅰ）将一个阶决策问题转化为多次一步决策问题，即数学上的嵌入原理——将求一条极值曲线问题，嵌入到求一族极值曲线的更广泛的类似问题中； （ⅱ）大大简化了计算量； （ⅲ）具有局部优，就是整体优