数据包络分析法DEA在我国商业银行效率的研究中运用.pdfVIP

2006年2月 当 代 经 济 管 理 Feb.2006 第28卷 第1期 CONTEMPORARYECONOMYMANAGEMENT Vol.28No.1 ■金融与证券 FinanceandStock 数据包络分析法DEA在我国商业银行效率研究中的运用 王 宁，李 植 （南开大学 经济与社会发展研究院，天津 300071） [摘 要]本文将数据包络分析法（DataEnvelopmentAnalysis， 其能够处理多项投入与多项产出的问题，并正式定义 DEA）引入我国商业银行的效率研究，建立了基于DEA的商 为DEA。他们利用所有受评估的决策单位（decision 业银行效率评价模型，并应用该模型对我国四大国有商业银 ，DMU）的投入与产出变量的观测值，构建 makingunits 行与十大股份制商业银行2002年的经营效率进行了比较。研 一个效率前沿边界。落在效率前沿边界上的DMU是 究结果表明，四大国有商业银行的效率显著低于十大股份制 具有效率的，其效率值为 １；而在效率前沿边界之内 商业银行；我国商业银行总体处于DEA无效率，其很大程度 的DMU为相对无效率，其效率值介于0与1之间。而 上是缘于规模无效率。规模不当已成为制约我国商业银行经 Farrell与CCR模型均假设为规模报酬不变，这样若某 营效率提高乃至可持续发展的症结所在，而要解决这一问题 一DMU处于相对无效率的状态时，原因可能是由于 的关键在于妥当处理商业银行发展过程中所必须面临的技 规模不当造成的。因此，Banker，CharnesandCooper 术提升与规模扩张之间的关系。 [关键词]商业银行；效率；DEA （1984）在CCR模型的基础上又提出了BCC模型，其 [中图分类号]F830.33 ［文献标识码］A 放宽了关于固定规模报酬的限制，而将技术效率（TE） 文章编号]1673-0461（2006）01-0067-06 [ 分解为纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）。 以DEＡ推估效率前沿边界时，可以采用两个方 商业银行效率就其含义而言是商业银行在经营 向去进行，一个是以投入导向（InputOrientated），另一 活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系，从 个是以产出为导向（OutputOrientated）。投入导向模型 本质上讲，它是商业银行对其资源的有效配置，是衡 是在不减少产出的情况下，衡量要素投入减少的比 量其市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力 例；产出导向模型则是在既有的要素投入下，衡量产 的总称。对商业银行效率进行评价，可以了解其自身 出增加的比例。 资源的配置与运用是否达到最适，有助于商业银行的 Lovell（1993）认为如果厂商可以自由地调整其生 经营管理者明确自身在同业中所处的地位以及与其 产要素则应当采用投入导向模型来分析其技术效率。 他银行之间的差距，有针对性地采取措施改善经营和 而就商业银行业而言，商业银行对其投入要素的控制 管理，实现可持续发展。 远比对其产出的控制要容易的多，因此在使用DEA 一、商业银行效率评价的DEA模型 模式对商业银行的效率进行