计量经济学 第四章.pptVIP

注意： 在实际操作中人们通常采用如下的经验方法： 不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。 如果确实存在异方差，则被有效地消除了（消除方法见（13－24）（13－28）（13－29））； 如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法 七、案例--中国农村居民人均消费函数 例4.1.4 中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。 农村人均纯收入包括(1)从事农业经营的收入，(2)包括从事其他产业的经营性收入(3)工资性收入、(4)财产收入(4)转移支付收入。 考察从事农业经营的收入(X1)和其他收入(X2)对中国农村居民消费支出(Y)增长的影响: 普通最小二乘法的估计结果： 异方差检验 进一步的统计检验 (1)G-Q检验 将原始数据按X2排成升序，去掉中间的7个数据，得两个容量为12的子样本。 对两个子样本分别作OLS回归，求各自的残差平方和RSS1和RSS2： 子样本1： (3.18) (4.13) (0.94) R2=0.7068， RSS1=0.0648 子样本2： (0.43) (0.73) (6.53) R2=0.8339， RSS2=0.2729 计算F统计量： F= RSS2/RSS1=0.2792/0.0648=4.31 查表 给定?=5%，查得临界值 F0.05(9,9)=2.97 判断 F F0.05(9,9) 否定两组子样方差相同的假设，从而该总体随机项存在递增异方差性。 （2）怀特检验 作辅助回归: （-0.04）(0.10) (0.21) (-0.12) (1.47) (-1.11) R2 =0.4638 似乎没有哪个参数的t检验是显著的 。但 n R2 =31*0.4638=14.38 ?=5%下，临界值 ?20.05(5)=11.07，拒绝同方差性 去掉交叉项后的辅助回归结果 (1.36) (-0.64) (064) (-2.76) (2.90) R2 =0.4374 X2项与X2的平方项的参数的t检验是显著的，且 n R2 =31? 0.4374=13.56 ?=5%下，临界值 ?20.05(4)=9.49 拒绝同方差的原假设 原模型的加权最小二乘回归 对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的近似估计量ěi，以此构成权矩阵?2W的估计量； 再以1/| ěi|为权重进行WLS估计，得 各项统计检验指标全面改善 第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定 金融系 放宽基本假定的情况主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性（自相关）； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量*）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增加而收敛 本章主要学习(1) §4.1 异方差性 一、异方差的概念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例 对于模型 如果出现 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。 一、异方差的概念 二、异方差的类型 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi) 异方差一般可归结为三种类型： (1)单调递增型： ?i2随X的增大而增大 (2)单调递减型： ?i2随X的增大而减小 (3)复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式 三、实际经济问题中的异方差性 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入 高收入家庭：储蓄的差异较大； 低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小 ?i的方差呈现单调递增型变化 例4.1.2. 以绝对收