半定规划非内点算法.pdf

摘要 半定规划是数学规划方面一个相对较新的领域，是线性规划的推广，它是在 满足约束“对称矩阵的仿射组合半正定”的条件下使线性函数极大(极小)化问 题，这个约束是非线性的、非光滑的、凸的，因而半定规划是一个非光滑凸优化 问题。 本文首先介绍了半定规划的基本理论、主要算法和研究现状，在此基础上对 半定规划问题算法研究做了如下工作： 1．给出了解决半定规划问题的筛选算法。文中首先采用低秩分解技术将半定 规划问题转化为与其等价的非线性规划问题，进而利用非线性规划问题的筛选算法 来求解。文中给出了两种筛选算法，一种是基于方向分解的筛选法．分析了它的主 要思想，并给出了具体的算法，最后给出了它的收敛性结论。另一种是与SQP结合的 筛选法，对其进行了详细的分析，并得到了较好的全局收敛性结论． 数将半定规划问题的KKT条件转化为一个等价的非光滑方程组，进而利用光滑化 方法将该非光滑方程组光滑化，构造了半定规划问题的光滑化方法。最后，在超线 性收敛的基础上，又对算法作了改进，得到了二次收敛性结论。 关键词：半定规划 凸优化 筛选法光滑化方法 Abstract Semidefmite is锄extensionoflinear semidefinite programming programming．In linearfunctiontotheconstraintthat maximizes(minimizes)asubject programming,one anaffmecombinationof malricesis semidefinite．Suchaconstraint symmetric positive isnoflme甜and isanonsmooth nonsmooth,but convex，St)semidefmiteprogramming andconvex optimizationproblem． Inthe semidefmite recentrescachof paper,thetheory,algorithm，and programming arc in introduced．Inconclude summarized，Someworks are detail．we them algorihm aSfollows： 1．Afilter in methodforsemidefmite is this programmmgpfopo∞d paper．Firstly,a low-rank to standard is transformthe semidefinite decompositiontechniqueadopted intoan twokindsof p玉．o黟越衄＆ing equivalent no姑ine骶pr