期限结构利率模型.pdf

指 导 教 师 ： 周 渊 副 教授 指 导 小 组 成 员 ： N icole E l K aroui 教授 法（方) 汤善 健 教 授 周 渊 副 教 授 张奇 副 教 授 目录 中文摘 要 1 英 文摘 要 2 第 一 章 引 言 3 第二章 记 号及预 备 引理 5 第 1 节 引入 记 号 5 第 2 节 预 备 引理 6 第三章 五 因子期 限结构模型 的提 出 12 第 1 节 A F D N S 模 型介 绍 12 第 2 节 风 险 中性 测度 下动 态 方 程 的提 出 14 第 3 节 历 史测 度 下动 态 方程 的提 出 16 第 四章 模 型 的估 计 2 1 第 1 节 基 本 假 设 2 1 第 2 节 测 量 方程 22 第 3 节 状 态变 量 的估 计 23 第 4 节 模 型参 数 的拟 合 25 第五章 模 型结果分析 26 第 1 节 参 数拟 合 26 第 2 节 因子估 计 29 第 3 节 利 率 预 测 34 总 结 39 致 谢 4