2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第三部分).doc

窗体顶端 第 51 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。 A.难以准确反映流动性状况 B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况 正确答案：B, 第 52 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96) A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96 正确答案：B, 第 53 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大 正确答案：B, 第 54 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（ ）。 A.交易和销售对应的β值为8% B.商业银行业务对应的β值为12% C.支付和结算对应的日值为15% D.公司金融对应的β值为18% 正确答案：D, 第 55 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 自我评估法有助于（ ）。 A.识别银行日常经营存在的风险点 B.员工绩效考核 C.简化管理流程 D.计算损失金额和发生概率 正确答案：A, 第 56 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。 A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的 价值 C.存贷款业务归人银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价 正确答案：A, 第 57 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。 A.交易账户中的利率风险和股票风险 B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险 D.全部的商品风险 正确答案：B, 第 58 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进 行（ ）的过程。 A.记录、监测、处理 B.记录、汇总、分析 C.报告、汇总、记录 D.记录、监测、分析 正确答案：B, 第 59 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效 性进行评价定级的过程。 A.发现、计算、监管和防范风险 B.识别、计算、监测和控制风险 C.发现、计算、监管和控制风险 D.识别、计算、监测和防范风险 正确答案：B, 第 60 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难 恢复和业务连续方案。 A.后勤保障部门 B.业务管理部门 C.风险管理部门 D.高级管理层 正确答案：A, 第 61 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。 A.《有效银行监管的核心原则》 B.《巴塞尔新资本协议》 C.《巴塞尔资本协议》 D.以上都不是 正确答案：C, 第 62 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 正确答案：A, 第 63 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划 B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面 C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业 银行的经营特色 D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险 水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 正确答案：B, 第 64 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。 A.违约概率是事后检验的结果 B.违约频率可作为内部评级的直接依据 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率和违约频率不是同一个概念 正确答案：D, 第 6