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多元线性回归模型的参数估计Estimation of Multiple Linear Regression Model 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的参数估计 三、OLS估计量的统计性质 四、参数估计量的方差-协方差矩阵和随机误差项 ?2方差的估计 五、样本容量问题 六、多元线性回归模型实例 一、多元线性回归模型 1、多元线性回归模型的形式 由于： 在实际经济问题中，一个变量往往受到多个原因变量的影响； “从一般到简单”的建模思路。 所以，在线性回归模型中的解释变量有多个，至少开始是这样。这样的模型被称为多元线性回归模型。 多元线性回归模型参数估计的原理与一元线性回归模型相同，只是计算更为复杂。 多元线性回归模型的一般形式为： 习惯上把常数项看成为一个虚变量的系数，在参数估计过程中该虚变量的样本观测值始终取1。这样： 模型中解释变量的数目为（k+1）。 多元线性回归模型的矩阵表达式为： 2、多元线性回归模型的基本假定 模型(2.3.1)或(2.3.2)在满足下述所列的基本假设的情况下，可以采用普通最小二乘法（OLS）估计参数。 二、多元线性回归模型的参数估计 1、普通最小二乘估计 普通最小二乘估计 估计过程的矩阵表示： 2、最大或然估计 Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 对数或然函数为