有限m重非齐次马氏链随机变换的一个强极限定理.pdfVIP

第25卷第 1期 成 都 信 息 工 程 学 院 学 报 V01．25No．1 2010年 2月 JOURNALOFCHENGDU UNIVERSITYOFINFORMATIONTECHNOLOGY Feb．201O 文章编号：1671．1742{2010)01—0104—03 有限m 重非齐次马氏链随机变换的一个强极限定理 王华 山 (江苏大学理学院，江苏镇江212013) 摘要：将赌博系统的随机变换概念推广到有限优重非齐次马氏链情形，采用鞅方法研究了有限 重非齐次 马氏链函数的强极限定理，作为推论得到有限m重非齐次马氏链随机变换的若干强极限定理。 关 键 词：概率论与数理统计；非齐次马氏链的强极限定理；优 重非齐次马氏链；鞅；随机变换；强极限定理 中图分类号：O211．4 文献标识码：A 1 定义 随机变换的概念最早源于赌博系统，19世纪20—30年代德国著名统计学家 R．V．Mises发现了这个问题的 重要性，并把它作为公理引进文献[1]，Kolmogorov在文献 [2]中讨论了这个问题与概率论逻辑基础的关系．文献 [3]、[4]讨论任意N值随机序列随机变换的强极限定理，文中利用鞅变换的概念，将随机变换的有关结果推广到 有限 重非齐次马氏链 中． 文中所涉及的问题都将在固定的完备概率空间(n，F，P)进行讨论，{ ， 1}是F的自然 代数流，即 ：o(x0，…，x)，约定 =o(x0，…，x)对几乎处处意义下成立的等式或不等式常省去a．s．记号． 设 S={1，2，…，N}，X={ ， 0}定义为(n，F，P)中在 S上取值的随机序列，如果存在正整数 m，对任 意的整数 及任意的 o，il，…， ∈S，如果P(x0=o，il，…， 一1)O，总有 P( =ilXo=io，il，…， 一1=i一1)=P( =ilX 一 =i一 ，i一 +1，…， 一l=i一1) (1) 成立且(1)式与 无关，则称此 X为有限加重非齐次马氏链． 令X={ ，≥0}是有限 重非齐次马氏链，其 17l维初始条件和m 阶转移矩阵分别为 q(io，ii，…，i一1) io，il，…，— l∈S (2) P ：(P(Iil，i2，…，i)) il，i2，…，i一1，∈S， ，z=m，m+1，… (3) 式中 q(io，il，…，i一1)=P(Xo=io，il，…， 一1=i一1) P (Iil，i2，…， )=P( ： J 一 =il，i2，…， 一l= ) ： ， +1，… 则其有限维分布为 P(Xo=Xo，zl，…，Xn=z)=q(zo，zl，…，z 一1)IIP(z女1Xk一 ，Xk一+l，…， 一1) ． 考虑非齐次有限m重马氏链随机变换时，设 { ， 一l， 1}是适随机序列，称 { ，” 1}为可预报序列． 定义 设 { ，72 0}，{、／竹， }均由上述定义， (Yl，Y2，…，Y +1)，(” )是定义在 S” 上的m+1 元函数列，称r= ∑ ( 一，，…， 一l， )为 { (X 一，X ～1，X ) }关于{ ， }的变换． 2 主要结果及证明 定理 1 设 {X ， 0}是具有(2)式的m维初始分布和(3)式的m阶转移矩阵的有限m重非齐次马氏链， (Yl，Y2，…，3I+1)，( m)是定义在S