建设银行：以风控应对金融危机.pdfVIP

财 经论坛 建设银行 ：L／＼风控应对金融危机 一 白桂兰 中国建设银行股份有限公司佳木斯分行 [摘 要]本文在剖析金融危机的基础上，对中国商业银行 自身存在问题进行分析，并对如何加强风险控制展开探讨。 [关键词]金融危机 商业银行 风险控制 2008年全球 的商业银行都经受了金融危机的不 同程度 的冲 别是商业银行，往往只看重信用风险和市场风险，而忽视 了现代 击 ，作为 中国净资产收益率最高的国有商业银行 中国建设银行， 金融领域 中常常存在的流动性风险和操作风险。在金融危机爆发之 业绩一直为人期待。对此，中国建设银行行长张建国解释道，一方 后，各大高校才全面增开金融风险管理课程 ，但尤如杯水车薪，我 面，是全球金融市场的变化对建行业绩有些影响，另一方面是，本 国银行业引进专门风险管理人才，建立健全全面风险管理体制仍然 着审慎的原则，建行一次性增加了次贷损失的拨备，所以对三季度 任重道远。 的业绩影响很大。 二、商业银行风险控制的探讨 2005年，建行开始推行审计体制改革，即通过首席审计官对 商业银行风险控制就是对风险识别和风险估评之后测出的风险 全行审计工作实行直接管理，建立起垂直向上报告的审计体制。与 进行处理和控制的过程，风险控制既是商业银行风险管理的重要内 此同时，建行还健全了审计整改落实情况的跟踪机制。确保审计的 容，同时也是商业银行内部控制的核心内容。 独立性、权威性和有效性。第二年，建行总行设立首席风险官，逐 1．风险的承担与回避——建立健全内控机制、风险评估机制。 级向下派出风险总监、风险主管、风险经理，形成了垂直的风险管 风险的回避与承担是一种事前控制，是指经营管理者考虑到风险的 理链条。 存在 ，主动放弃或拒绝承担该风险。风险回避是一种保守的风险控 此外，建行还实行了风险经理和客户经理 “平行作业”，将风 制技术 ，回避了风险损失，同样也意味着放弃了风险收益的机会。 险管理关 口前移到贷款审批之前，使风险管理更加贴近市场。为了 但当风险很大，一旦发生损失将极为严重，银行很难承担时，这一 确保各项改革的有效落实，建行配套了相关的监管措施。 措施还是有效的。选择风险回避或承担实际上是一个风险决策的过 自2005年起 ，建行连续三年组织案件专项治理，针对案发规 程 ，是在风险决策分析的基础上按照管理者自己的风险效益偏好， 律和风险隐患进行系统整改。自实施 以来 ，建行处理的案件总数由 选择使 目标最优化的方案。 2004年的73件下降~2007年的16件，涉案金额也由44亿元下降到 2．风险转移——完善以风险管理为核心的绩效考核机制。建 了0．17亿元。 立新型的以风险为基础的考核盈利指标，按风险调整的资本收益 ， 国际最先进的银行并不必然是规模最大的银行，但一定是风险 其核心思想是将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本 ，与 控制最好的银行，而且也必然是客户服务最好的银行。2007年资 金融机构的运营成本一道。直接对当期盈利进行调整，衡量经风险 本市场异常火爆之时，建行首先想到的是为顾客能够理性投资推出 调整后的收益大小，并且考虑为可能的最大风险做出资本准备 。进 专门的风险提示办法。在建行代销的基金、信托、保险产品及其他 而衡量资本的实际使用效益 ，使银行的收益与所承担的风险直接挂 投资关联产品处，顾客首先看到的是摆放在醒目位置的风险提示。 钩。RAROC绩效评价法将银行的收益与银行所承担 的风险相结合 建行把一切可能的市场波动风险、交易环节风险都充分揭示 出来 ， 考核银行的经营绩效 。缩小管理者与出资人之间的目标差距，对改 反复提醒客户。同时还积极研究制定交易高峰期计算机系统应急备 进中国商业银行的绩效评价方法具有积极意义。同时，通过灵活使 份方案，提示客户可能存在的技术风险，使其做到防患于未然。 用金融工具，特别是衍生金融工具，合理的转移和分散风险，使商 一 、 目前我国银行业风险管理中存在的问题 业银行的经营风险、管理风险控制在可控范围内。 1．