基于CVaR农产品供应链风险评估与控制.pdfVIP

软《科学~2o13年10月·第27卷·第10期(总第166期) 基于 CVaR的农产品供应链风险评估与控制 颜 波 ，石 平 ，王凤玲 (华南理工大学 经济与贸易学院，广州 510006) 摘要：采用 OWA算子对风险控制因素进行重要性排序，筛选出企业所面临的主要风险指标，应用 CVaR构建风险 损失函数，采用改进的遗传算法求解得到风险损失最小的最优风险控制组合。研究结果表明：在不同置信水平下， 对风险控制的资金投入比例会不太一样，但对于源头养殖环节的投人相对较大，说明农产品供应链风险控制需要 从源头做起；而随着置信水平的增大，各风险指标的CVaR风险值在不断降低 ，同时整个供应链的风险损失也在减 小。 关键词：农产品供应链 ；供应链风险管理；CVaR；风险评估 ；风险控制 中图分类号：F274；F324 文献标识码：A 文章编号 ：1001—8409(2013)1O一0111—05 RiskAssessmentandControlofAgricultural SupplyChainBasedonCVaR YAN Bo，SHIPing，WANG Feng-ling (SchoolofEconomicsandCommerce，SouthChinaUniversityofTechnology，Guangzhou510006) Abstract：0WA operatorwasusedtosorttheriskcontrolfactorsinaccordancewiththeimpo~anceandtheenterprise’S mainriskindicatorswasbeingf0undinthispaper．Then，theCVaR modelWasappliedtobuildtherisklossfunction，and weusedanimprovedGeneticAlgorithm tofigureouttheoptimalriskcontrolporftoliointhecaseofthesmallestriskloss． Theresultshow8that：atdifferentconfidencelevel，theproportionofcapital investmentriskcontrolwillbequitedifferent， buttheinvestmentisrelativelylargeforsourcefarmingareas，theagriculturalsupplychainriskcontrolneedstostart from thesource．Withtheincreaseoftheconfidencelevel，theCVaR ofdifferentriskindicatorscontinuetoreduce，andtherisk oftheentiresupplychainisalsoreduced． Keywords：agricultural supplychain；supplychainriskmanagement；CVaR；riskassessment；riskcontrol 1 引言 题的产品时实现精确召回，减少不必要的由于召回所带来 农产品市场持续不断的变化以及 由于农产品自身的 的利益损失，降低企业风险成本 ；Carr研究了组成农产 特性使得农产品供应链的风险持续增高。根据这些现象， 品供应链供需风险的条件，阐述了现有的农产品供应链风 国外一些专家学者也特别关注农产品供应链风险管理方 险管理在技术手段、管理过程 以及管理工具上 尚存在欠 面的研究。Narasimhan研究了从 已存在的且较稳定的市 缺，并在此基础上提出了等级风险统计结构的风险描述方 场中进行农产品采购时所产生的风险，并提出了如何管理 法 ；Hardaker针对农产品的季节性、多样性、复杂性等特