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年第 期
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文章编号# ’ (
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中国银行业经济资本管理的实施路径
!!! 从巴塞尔新资本协议获得的启示
夏小东
摘 要 经济资本是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段 借助经济资本和其他基于风
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险的管理工具 金融机构可以对其面临的风险进行量化 计算应对这些风险所需的资本及得出根据实际风险
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进行调整后的收益 对大多数国内银行而言 经济资本的应用已经落后于其他先进国家 本文试图从新资本
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协议 方法的基本思路入手 提出国内银行业在现有条件下提升经济资本计量水平的解决方案 并提出在
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目前条件下 为实现有效资本管理的最终目标 要尽快开发关键风险参数的量化模型 加强资本管理 系统
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建设以及建立资本计划的制定和实施程序$
关键词 经济资本管理 巴塞尔新资本协议 信用风险 违约概率 违约损失率
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中图分类号# %’()* 文献标志码# +
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近年来 随着银行金融体制改革向纵深推进 以及 新资本协议 的相关方法 使中国银行业在短时间内提
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金融监管的国际化发展 中国银行业正面临着资本约束 升经济资本管理水平 具有重要的理论和现实意义
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的考验和风险文化的冲击 在此背景下 我国部分管理
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领先的银行已经开始注重将管理手段与国际接轨 并已
% 一 银行资本标准的历史沿革
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初见成效 如国有商业银行中 中国建设银行从 年
$ % 0333 在现代银行管理理论和实践中 银行经营的风险损
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开始推行经济资本管理和 考核 年进入全面
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