模糊期望值证劵投资组合模型研究和实证分析.pdfVIP

第30卷第3期 重庆工商大学学报 自然科学版 2013年3月 VolI3O NO．3 JChongqingTechnolBusinessUniv． NatSciEd Mar．2013 文章编号：1672—058X 2013 03—0022—07 模糊期望值证券投资组合模型研究和实证分析木 杨 梅 ，卢伦慧 1．重庆电子工程职业学院通识教育学院，重庆401331；2．重庆工商大学数学与统计学院，重庆400067 摘 要：着眼于研究不确定环境下的投资组合问题，讨论了模糊期望值模型，创新点是把协方差引入到 风险度量里面，建立一个群投资组合选择模型；选取 “上证50指数”中的l9支成份股进行实证分析，结合遗 传算法，通过运用MATLAB软件编程得到了3种投资者各 自应该采取的最优投资组合。 关键词：投资组合；模糊数；遗传算法 中图分类号：O211 文献标志码 ：A 从20世纪中叶马科维茨提出均值一方差模型至今，投资组合问题始终是众多学者研究的热点。然而，现 实中的投资者经常对预期的