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连续型随机变量函数的密度函数.pdf

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y g (x ) ξ η g (ξ) ξ f (x ) η f (x ) ξ η η g (ξ) η F (y ) η η 1. y g (x ) 3.1 ξ f ξ (x ),y g (x) x h (y ) y g (x ) η g (ξ) f η (y ) f ξ (h(y )) h (y ) ,a =y b a min {g (ξ)},b max {g (ξ)} η η kξ =+b η ξ f η (y ) f ξ (y −b ) ⋅ 1 k | k | 2 2 2 η ξ + η ~ N (k µ+b,k σ ) ξ ~ N (µσ, ) k b 3.13 ξ ~ N (µσ, 2 ) 1 x −µ 2 1 − ( ) f x e 2 σ ξ ( ) 2πσ η kξ =+b 1 x −(k µ+b) 2 y −b 1 1 − ( σ ) f η (y ) f ξ ( ) =⋅ e 2 |k |

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