负风险模型研究.pdf

摘 要 保险业作为现代金融业的“三驾马车之一，具有为现代经济社会护航的重 要功能．金融保险业在现代经济中逐渐居于核心地位，国家对金融和保险业的 有效监督和管理对整个国家经济的健康平稳运行具有十分重要的意义，一个公司 对风险的管理和控制能力对公司的运营也有着极为重要的影响． 依据理赔方式的不同，风险模型可以分为正风险模型和负风险模型．在已有 文献中大多数是研究正风险模型的．负风险模型最初是由Grandell[6]基于寿 险年金保险而提出的，近年来引起了不少学者的浓厚兴趣．在国内，对负风险模 型研究较多的学者有刘再明、王云杰、王过京和董迎辉等． 随着保险业的发展和竞争的加剧，带分红的保险产品越来越多，如何寻找最 优分红策略成为风险理论研究中的热点课题．另外，通过注资和再保险等策略来 降低保险公司的破产概率的问题也受到了学者们的重视．国外的一些学者对这 些情形下的负风险模型有比较深入的研究，如文献[8—9]．研究这些风险模型的 最优控制策略问题，往往需要用到随机控制理论． 但是总的来说，目前关于负风险模型的研究还不是很多，且大部分研究的 是Poi sson过程下的负风险模型．本文将研究复合二项过程和复合负二项过程下 的负风险模型，还讨论了带干扰的负