基于V-系统的时间序列跳跃点检测新算法.pdfVIP

ValueEngineering ·219 · 基于V一系统的时间序列跳跃点检测新算法 ANovelAlgorithm forJumpPointDetectionofTimeSeriesBasedOUV-system 沈兰 SHENLan (北方工业大学，北京 100144) (NorthChinaUniversityofTechnology，Beijing100144，China) 摘要：一些时间序列中跳跃点往往包含比较重要的信息，对其进行检测和定位对实证分析有着非常重要的意义。本文基于一种 完备正交函数系、多小波一V系统，构造 了离散正交v变换，提 出检测跳跃点的一种新算法 DOVT—JDA fDiscreteOrthogonalV Translation—JumpPointDetectionAlgorithm)，并针对存在市场微观结构噪音和跳跃的时间序列做 了数值模拟。模拟结果表明本文提出 的检测跳的新算法DOVT—JDA不仅行之有效，而且计算简单。 Abstract：Frequently，thejumppointoftimeseriescontainsVeryimportantmessages．So，thedetectionandlocationofjumpisofgreat significanceforthedemonstrationanalysis．Here，weproposeanewjumppointdetectionalgorithmbasedonV-systemanditsdiscrete orthogonaltranslationnamedDOVT—JDA(DiscreteOrthogonalVTranslation—JumpPointDetectionAlgorithm)．Then，wecaxryoutnumerical simulationsofrthetimeseriesencompassesmarketmicrostructurenoiseandjump．Theexperimen~ haveshowntheviabilityand effectivenessofthenewjumpdetectionalgorithm． 关键词：跳跃点检测；V系统；离散正交V变换 Keywords：jumpdetection；V—system；discreteorthogonalV—translation 中图分类号：TP312 文献标识码：A 文章编号：1006—4311(2013)28—0219—03 O 引言 式，第2组{v，(x)，i=l，2，…，k+l}是k+1个k次函数生 时间序列 中在某些较短的时期 内发生大规模大幅度 成元，从第 3组开始，(每组分成 k+l类，每类含 2 个函 的变化，这种现象称为跳跃。比如 ，在金融时间序列中虽然 数)依次对这k+1个函数生成元作各种尺度的压缩平移并 跳跃行为发生的概率一般很小，然而一旦发生，就会对金融 市场带来巨大的冲击，这种冲击比连续性波动率的影响要 规范化，即v㈧_』伊V，z 一--1 (，) 大得多。鉴于此，对金融市场跳跃性的研究分析 ，对于完善 【 0， 其它 金融市场监管机制、合理构建投资组合和实行风险管理都 其中i=l，2，…，k+l；j=1，2，…，2n2；n=3，4，5，…。 具有重大的理论和现实意义。并且时间序列跳跃性研究对 定义 1：[0，1]上的函数系： 其他领域也有重大的理论意义。