基于进入过程带投资和干扰的风险模型.pdfVIP

2010年 11月 成 阳师范学 院学报 NOV．20l0 第 25卷 第 6期 JournalofXianyangNormalUniversity VO1．25 N0．6 基【础数学与应用数学研究】 基于进入过程带投资和干扰的风险模型 郭东林 (商丘师范学院 数学系，河南 商丘 476000) 摘 要 ：讨论了投资和干扰下基于进入过程的风险模型的破产概率。分析得到该模型的盈 余过程具有平稳独立增量性：并利用鞅方法获得 了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个 上界估计 。 关键词：进入过程 ；投资；破产概率；鞅方法 中图分类号：0211．6 文献标识码 ：A 文章编号：1672—2914(20lO)O6—0014—02 EntranceProcessesBasedRiskModelwithInvestmentandnIterference GUO Dong-lin (Depar~entofMathematics，ShangqiuNormalCollege，Shangqiu，Henan476000，China) AbsI ：Entranceprocessesbasedriskmodelwim investmentandinterferenceisconsideredin thispaper．Firstly，thestationaryincrementpropertyofprofitprocessisobtained．Seeondly,theex— plicitexpressionandanupperboundestimationofruinprobabilityarederivedbyusingthemartin。 galemethod． K~ wortls：entranceprocesses；invesmtent；ruinprobabiliyt；martingalemethod 经典风险模型中，保险公司索赔的到达过程以 测赔款额大小而设定用于投资的资金，，表示单位时 及索赔额的大小都与保费的收取没有关系 ，而实际 间的投资收益： 上 ，保险公司索赔到达过程是受保单到达过程的驱 2){N(t)，0}是一个以AO为参数的Poisson过 动。考虑这一事实，文献 l『一3】考虑了基于进入过程的 程 ，它表示至时刻保险公司签订的保单数 是保 风险模型。文献 4【—5]从投资角度出发研究了投资下 险公司对第 i份有效期为G的保单所收取的保费。 的风险模型。本文讨论了基于进入过程带投资和干 · )是一个严格递增函数 ； 扰的风险模型，得到该模型的盈利过程具有平稳独 3) y 。}是到时刻 t发生的总索赔，示性函 立增量性 ；并利用鞅方法获得 了该模型破产概率的 ：1 显式表达式以及它的一个上界估计。 数Iin_a)表示只有投保事件发生在保单有效期内时。 1模型结构 索赔才真正发生， 为第 i个投保人 自购买保单时 本文讨论的风险模型结构如下 ： 刻起到投保事件发生所经过的时间 l，2，…)； 4) ， 0}是一个标准布朗运动，o-B(t)表示保险 尺O)=(M—)+(1+)+X,4c,)-2l， 翻+oBt (1) ：1 =1 公司的盈余过程在实际中所受到的不确定因素的干 其中：