基于进入过程的双险种风险模型.pdfVIP

第 27卷第 2期 德 州 学 院 学 报 Vo1．27，NO．2 2011年 4月 JournalofDezhouUniversity Apr．，2Ol1 基于进入过程的双险种风险模型 郭东林 (商丘师范学院数学系，河南商丘 476000) 摘 要 ：存进入过程模型的基础上 ，讨论了双险种风 险模 型的破产概率．首先得到该模型 的盈余过程具有平稳 独立增量性 ；其次 ，利用鞅方法获得 了该模 型破产概率的显式表达式 以及它 的一个上界估计． 关键词 ：进 入过程 ；双险种 ；破产慨率 ；鞅方法 中图分类号 ：02¨．6 文献标识码 ：A 文章编号 ：1004—9444(2011)02—0027—03 是一个严格递增函数(一1，2)；∑ ，jTji~?(t(一 1 模型结构 l 1，2)是第 个险种到时刻 t发生的总索赔 ，示性 函 经典风险模型 中，保险公司索赔 的到达过程 以 数 j 表示 只有投保事件发生在保单有效期 内 及索赔额的大小都与保 费的收取没有关系 ，而实 际 时索赔才真正发生，T 为第 个 险种 的第 i个投保 上，保险公司索赔到达过程是受保单 到达过程 的驱 人 自购买保单时起到投保事件发生所经过的时间． 动．考虑这一事实 ，文献 [1—3]等考虑了基于进入过 假设 C，T，和 y，(一1，2)是非 负的随机变量 ， 程的风险模型．同时，文献 [4 7]等研究了双险种下 为 了研究方便 ，假定随机变量序列 {C ，是三三=1}独立 同 的风险模型．在此启发下，讨论 了基于进入过程 的双 分布于 C；{y 1}独立 同分 布于 Yj；{Ti，i≥1} 险种风险模型．首先得 到该模型的盈利过程具有平 独立同分布于 T，，其分布 函数用 F(·)表示 ，而且 稳独立增量性 ；其次 ，利用鞅方法获得了该模型破产 各随机变量也相互独立． 概率的显式表达式以及它的一个上界估计．讨论 的 对于风险模型 (1)式 ，T—inf{：R(f)0}为破 风险模型结构如下 产时刻，()一PfT。。fR(0)一“)为模型的破产 I(，) ＼!(，) 概率 ． R()一 “+∑f(c)+∑ (c，)一 Y1() 、!(，) 2 主要结论及证 明 ∑Y，{ 一∑y。，{ 、 (1) f— l 一 l 其中，R(f)表示保险公司到时刻 t的盈余，t,／表 定理 1 盈利过程 示初始资本 ，{N，(f)，三三=0)是一个 以 ，0为参数 ， l() 的Poisson过程 ，它表示到时刻 t保险公司签订的第 ls(￡)一∑(-厂(c)Y { )+ I i 1 个险种的保单数 ， (C，)是保险公司对第 个险种 、 ft 、 ∑(f2(c)一Y。。})，f 。I 的第 i份有效期为C 的保单所收取 的保费