第六章 商业银行负债业务管理.ppt

第六章 商业银行负债业务管理 教学目的与要求：从负债业务的构成入手，分析各部分的特点及银行的管理要求；掌握西方商业银行负债创新的背景、内容和影响，分析我们从中得到的启示。 第一节 商业银行负债业务概述 一、负债业务的分类 第二节 商业银行存款负债的管理 三、商业银行存款的分类 (一)按存款所有权划分 （二）按存款的提取方式 四、影响商业银行存款负债的因素 （一）外部因素 （二）内部因素 影响商业银行存款变动的内部因素是指通过商业银行自身努力能够产生变化的因素，主要有: （一）存款负债创新的历史背景 从不同角度分析 六、银行存款负债的定价方法 （一）存款定价与商业银行经营目标 （二）存款定价方法 1、成本加利润定价法 2、存款的边际成本定价法 3、存款定价的其他方法 为不同客户制定不同的价格。主要考虑两方面： （1）顾客在银行存 款的平均余额； （2）客户对其存款 运用的情况安排。 根据银行与客户的关系定价 银行对购买两项以上 服务的客户在提供服务 时收取较低的费用甚至 免费，这一方面增强了 客户对银行的依赖；另 一方面也提高了银行存 款的稳定性。 第三节 商业银行其他负债业务 （一）同业借款 二、商业银行其他负债业务的管理 （一）短期借入款的管理措施 1、合理安排借入款的金额和借入时间 2、灵活地确定短期借入款的方式 3、采用多头借款方法，短期资金长期运用 第四节 商业银行筹资管理策略 * * 1 广义负债 狭义负债 1、按范围划分 2、按取得资金的方式划分 被动性负债 主动性负债 其他负债 2 二、商业银行负债业务的功能 （一）从商业银行自身来看，负债业务是商业银行组织业务经营的起点。 （二）从社会服务的角度看，负债业务是商业银行建立起同社会各界联系的渠道。 （三）从货币流通角度看，商业银行负债业务构成了社会流通中的货币量，依据负债业务的变化，可以反映货币流通的状况。 （四）从发展经济角度看，商业银行的负债业务把社会各部门、各单位暂时闲置的货币资金和居民的待用货币集聚起来，成为国民经济发展的雄厚资金力量。 3 一、商业银行存款负债的意义 存款，从商业银行方面讲，是收受外来的现款、票据，或本行贷款的转账，而负有即期或定期偿付本金和利息的义务的受信行为；从存户方面说，是以现款、票据或贷款的转账寄存于商业银行，而有即期或定期同等金额的“付现请求权”，是客户对商业银行的授信行为。 意义：1、存款是商业银行功能得以发挥的基础； 2、能聚集闲散资金，增加社会资金积累； 3、能平衡市场供求、调节货币流通。 4 二、商业银行存款负债的来源 V W’-G’ M C C流—活期存款 C固—定期存款 手持现金 节余货币—活期储蓄 待用货币—定期储蓄 上缴—财政性存款 自留 业务发展基金 职工福利、职工奖励基金—储蓄存款 5 私人存款 公营机构存款 银行同业存款 居民个人 私人工商业 私人机构 政府机构 公营事业单位 6 活期存款 定期存款 储蓄存款 定义 特点 银行争夺的原因 管理要求 定义 特点 管理要求 定义 种类及创新 在负债中的地位 7 8 9 1、一般经济活动水平 商品经济发展状况 经济周期 用事实说话，图6-3 2、中央银行货币政策 3、有关金融法规 4、税收政策 10 图6-3 1999年居民储蓄存款增长情况 11 1、银行服务质量 2、营销策略在商业银行中的运用 3、贷款便利 4、存款的种类与形式 5、商业银行的规模与信誉 6、商业银行的业务关系与人事关系 12 五、存款负债创新 1、理论界将1929-1933年金融危机归因于全能银行制度，为什么？ 2、1933年《格拉斯.斯蒂格尔法》的主要内容是什么？ 3、20世纪60年代之后，特别是70年代之后出现了什么变化？ 13 （二）存 款 负 债 创 新 的 类 型 1、大额可转让定期存单 2、可转让支付命令账户 超级可转让支付命令账户 3、电话转账服务 自动转账服务 4、货币市场存款单 5、货币市场存款账户 6、协定账户 7、清扫账户 时间？特点？ 意义？ 区别是什么？ 概念？ 14 （三）存款负债创新对商业银行的影响 宏观 微观 利与弊 利与弊 15 客户对存款数量与组合的决定 银行存款利差的变动 银行存款与构成 存款价格变化 银行的净利润与银行存贷款增长 16 每单位存款服务的价格 = 每单位存款服务的经营支出 + + 分配到银行存款的总支出 售出每单位存款的计划利润 存款定价方法的主要弊端是什么？ 17 ? 需要把握两个关键因素：边际成本与边际成本率。计算公式为： 边际成本 =总成本变动额 =新利率×以新利率筹集的资金额 -旧利率×