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一，概率论 1.X,Y服从指数同分布，独立，求X/(X+Y)服从什么分布。（均匀） 解:令u=x+y,v=x/(x+y) 反函数为x=uv,y=u(1-v) 变换的雅可比行列式J=-u 所以在（U,V）的可能取值范围{u0,0v1}内，有 pu,v(u,v)=px(uv)pv(u(1-v))|-u|=u*exp(-uv)exp(-u(1-v))=u*exp(-u) 所以v的边际密度为pu,v(u,v)从0到正无穷对u求积分，得 pv(v)=1，0v1 (以上内容抄自《概率论与数理统计教程习题与解答》高等教育出版社，当然这题也可以不用雅可比行列式，用分布函数来倒) 2.n个Xn服从0-1同分布，独立，P(Xn=1)=P(Xn=0)=1/2 令Y=(Xn/(2^n))对n从1到正无穷求和 试证明Y服从（0，1）上均匀分布 3.具体的忘了，大意就是Y=F(x)，Y服从什么分布 （妈的还是（0，1）上的均匀） 4，X,Y服从独立同分布N(0,1),求E(max(x,y)) 5.P(XS+T)=P(XS)P(XT) 已知X是取值为正的连续型随机变量，问X分布，再证明它满足上述性质。 （即指数分布的无记忆性） 二，经济 名词解释 1.恩格尔定律 2.预算补偿线 3.边际报酬递减规律 4.投资乘数 5.挤出效应 简答 6.序数效用论者和基数效用论者在表述消费者均衡时的区别。 7.厂商什么时候停止营业，什么时候退出市场。 8.用乘数-加速数模型解释经济周期波动 论述 9.完全竞争市场如何达到帕累托最优 （妈的今年宏观怎么这么少，10年的那气势去了哪里） 三，寿险风险 寿险 1.一哥们20岁的时候开始买保险，交40年的月保费，到60岁的时候，开始每年获得递增年金给付（数我忘了，每多活一年多给1000？），后面还一堆费用什么的，具体不记得了 1.问均衡月保费 2.问20年后的准备金 2.一个56岁的哥们买一个4年期无红利两全，保费5000，总额20000，还一堆费用啥的。 然后求各年现金流，年末利润，利润预期，风险贴现率15%时的预期收益现值。 风险 3.送分题。S复合泊松模型，索赔额服从正态，求S的均值和方差。 4.还是具体忘了，大概就是一个索赔额服从均值为a/0.5(?)的指数分布 （1）.求一下调整系数
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