华中科技大学博士研究生入学考试《随机过程》考试大纲.docVIP

华中科技大学博士研究生入学考试《随机过程》考试大纲 一．概率论部分 （ 30% ）： 1. 随机事件和概率 随机事件和样本空间的概念 ， 随机事件的关系和运算 事件的概率定义（包括古典型概率，几何型概率）及其计算 条件概率的定义 ，事件的独立性定义 2．一维随机变量及其分布 随机变量定义 ， 分布函数定义及性质 离散型随机变量 ① 离散型随机变量的定义和分布列 ② 几种典型的离散型随机变量 ：两点分布 ， 二项分布 ， 泊松分布 ， 几何分布 连续型随机变量 连续型随机变量的定义 概率密度函数的性质 几种典型的连续型随机变量： 均匀分布 ， 指数分布 ， 正态分布 （4） 随机变量函数的分布 3． 二维随机变量及其分布 二维随机变量的定义 边缘分布 ，条件分布 ，随机变量的独立性 二维随机变量函数的分布 4． 数字特征 随机变量的数学期望 随机变量的方差 协方差和相关系数 协方差矩阵 二．随机过程部分（70%） ： 随机过程的基本概念与基本类型 随机过程的基本概念 随机过程的分布律和数字特征 求解随机过程的一维、二维分布函数 （ 或者 概率密度函数 ） 数字特征 ：均值函数mx(t) ， 方差函数 Dx(t) ， 协方差函数 Cx(t1, t2) ， 相关函数Rx(t1, t2) ，特征函数 gx(u) = E{ exp( j?u?x(t) ) } 平稳随机过程（宽平稳） 平稳随机过程的定义 ，根据定义判断随机过程是否平稳 平稳随机过程的相关函数性质 平稳随机过程的谱分析（宽平稳） 平稳过程的总能量 ，平均功率 ，平均功率谱密度 （以下均简称 ： 谱密度） 三者的定义 ；以及这三者之间的关系 谱密度的性质 平稳过程的谱密度与相关函数是对应的傅里叶变换 平稳过程通过线性系统的分析 输入X（t）是平稳过程 , 均值函数 ：my(t) = mx(t) * h(t) = 常数 相关函数 : Ry(t , t +τ) = Rx(t , t +τ)* h(τ) * h(-τ) = Rx(τ)* h(τ) * h(-τ) 综合 ① 、② ， 输出Y（t） 也是平稳过程 功率谱密度 ： Sy(ω ) = Sx(ω ) · |H(jω)|2 马尔柯夫链 马尔柯夫链的定义 一步转移概率 ，一步转移概率矩阵 P ； k步转移概率 ，k步转移概率矩阵 P(k) ; 及其关系 ： P(k) = Pk 马尔柯夫链遍历性的判断和平稳分布的求解 泊松过程 泊松过程的定义 泊松过程的基本性质 P 40 正态过程 正态过程的定义 正态过程的基本性质 正态过程的一维分布是正态分布 正态过程的二维分布是 二维正态分布 ， 根据均值函数mx(t) , 相关函数Rx(t1, t2) 能确定有限维分布