第3章 决策分析基础.pptVIP

第三章 决策分析基础 周 伟 副教授 §3 决策分析基础 教学目的 通过本章内容的学习，使学生了解管理决策模型；理解并掌握确定型、纯不确定型和风险型决策分析方法；熟练掌握贝叶斯决策分析的基本方法、决策信息价值的分析方法和决策树分析法。 教学重点 确定型、纯不确定型和风险型三种决策分析方法。 教学难点 贝叶斯决策分析方法。 课堂导入 管理决策一般是由组织的某个管理层，在决策意境（Context）或决策环境中，考虑以前决策的影响下，面对未来的预期空间并考虑其影响，进行制定和实施行动的连续动态过程。 决策分析就是应用管理决策理论，对管理决策问题，抽象出系统模型，提出一套解决方法，指导决策主体作出理想的抉择。 本章主要介绍管理决策系统和模型，介绍确定型、纯不确定型、风险型决策分析和决策树分析方法。 §3.1 管理决策系统 管理决策系统（System of Management decision making）由制定管理决策子系统和执行管理决策子系统所构成。 管理决策系统有五个要素：决策主体、初始状态空间、预期状态空间、收益（或成本）函数空间、决策意境所构成。 3.1.1 管理决策的基本要素 决策主体：作出决策的个体或个体的集合； 初始状态空间ISS：由不以决策者的意志为转移的客观因素所构成集合； 预期状态空间ESS：所有可能的目标状态的全体构成的集合； 损失函数空间：从损失的角度考虑，把所有的度量的函数组成的集合称为损失函数空间或机会成本函数空间，否则称为收益函数空间。 决策意境（Context）或决策环境、决策背景 3.1.2 Wald统计决策系统 假设决策主体是独立进行决策的，而且环境假设变化不大或太复杂，尤其是在程序化程度较强的理性决策中，决策主体和决策意境等因素可暂不考虑，这样就成为Wald提出的统计决策系统。 Wald统计决策系统组成要素： 状态空间： 行动空间： 决策函数： Wald统计决策系统： §3.2 管理决策模型 管理决策模型的概念 通过抽象化的思考过程，决策者对于所面临的决策问题建立起一种反映其本质的、简化的表示。 管理决策模型的种类 物理模型或象形模型：现实问题中被研究的系统的物理复制品。 模拟模型：不追求与实际系统外形上的相似而着重于在行为上模拟实际系统。 数学模型：描述变量之间的依赖关系的数学关系式。 超理性模型：根据超理性（即直觉等）去制订决策，而不管合理与否。 管理决策分析的一般步骤： 定义问题和收集数据； 构建模型（一般为数学模型）； 从模型中形成一个对问题进行求解的基于计算机的程序； 测试模型并在必要时进行修正； 应用模型分析问题及提出管理建议； 帮助实施被管理者采纳的建议。 §3.3 确定型决策分析 盈亏决策分析 基本原理：各种不确定因素 （如投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等）的变化会影响投资方案的经济效果，当这些因素变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍，盈亏平衡决策分析的目的就是找出这种临界值，判断投资方案对不确定因素变化的承受能力，为决策提供依据。 盈亏分析是辅助决策主体进行管理决策的一种有效方法，盈亏决策分析可应用于以下决策问题： 生产规模决策 产品价格决策 产品结构决策 设备更新决策 同类方案之间的比较和优选 投资项目决策分析 净现值法：NPV=所有现金流量的现值 (包括正值的和负值的) 内部收益率法：用内部收益率IRR与资本的机会成本的关系判断是否接受投资方案。 投资项目决策分析 投资回收期法：投资回收期是指项目投产后用每年的净现值流量偿还投资额所需要的时间，也就是累加净现金流量第一次出现零值所需要的时间。 第一种方法是把回收期作为一种时间期限，凡是超过了规定回收期的投资项目都应该否定。 第二种方法是把回收期作为比较不同投资方案优劣的标准。回收期越短，投资的经济效果越好。 §3.4 纯不确定型决策分析 决策者根据自己的主观倾向进行决策，不同的主观态度建立不同的评估和决策准则，根据不同的决策准则，选出的最优方案也可能是不同的。 在确定型决策中，状态空间里元素是唯一的，所以每个行动只对应有一种目标值。行动优劣的判断，可根据经济的或工程的指标值的好坏直接得出结论。 不确定型决策问题的情况则完全不同，状态空间里元素个数大于1，所以，同一行为造成的后果还取决于状态变量的取值。因此必须要有专门的方法求解这类决策问题。 3.4.1 悲观准则——华尔德法 这种方法又叫max min 法，或小中取大准则，它是保守悲观论者偏爱的方法。 原则：先找出每个决策在各种状态下的目标最小值，再从各个决策的这些最小值中选一个最大值，它所对应的决策就是最优决策。 3.4.2 乐观准则——最大最大法 这种方法又叫max max方法。它是爱冒风险的乐观主义者偏