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计量经济异方差性的检验与修正.doc
10.12异方差性的检验与修正
⒈ 图形分析检验
观察利润总额（Y）与主营业务收入（X）的散点图
从图中可以看出，随着主营业务收入的增加，利润总额的平均水平不断提高，但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。
⒉ Goldfeld-Quandt检验
⑴ 将样本按解释变量排序，并分成三部分。（3-17为样本1，27-41为样本2，序列中间的18-26被除去）
⑵ 利用样本1建立回归模型1，如下图所示，其残差平方和为150868.6
⑶ 利用样本2建立回归模型2，如图所示，其残差平方和为4030726
⑷ 在同方差性假定下，计算F统计量：
＝ 4030726/150868.6 = 26.7168，
(分别是模型1和模型2的残差平方和)
取时，查F分布表得 F0.05(15-1-1,15-1-1)=2.5769，
而 F = 26.7168 F0.05 = 2.5769，所以拒绝同方差性假设，表明存在异方差性。
⒊ White检验
⑴利用序前数据建立回归模型： Y C X，回归结果如图:
回归模型
⑵在方程窗口上点击View\Residual\Test\White Heteroskedastcity,检验结果如图
white检验结果
其中F值为辅助回归模型的F统计量值。在同方差性假定下，取显著水平，怀特统计量=4.42908(2)=5.59，不拒绝同方差性假设。
接下来就有两种可能：
1、 原模型具有同方差性
2、 由于怀特检验只能检验单调递增或单调递减型异方差，所以原模型可能是复杂型的异方差。
异方差的修正 （WLS）
在运用 WLS 法修正过程中，我们选用了权数W=1/x。在工作文件窗口中点Quick\Estimate Equation输入 y c x，然后在图中点Options 选项，选中 Weighted LS/TLS 复选框，在 Weight 框中输入1/x,即可得到加权最小二乘法的结果。
运用加权小二乘法消除了异方差性后，可决系数大幅提高，F检验也有了显著改进（由原先的82变为137）。
演示完毕
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