泰达荷银货币市场基.doc

泰达荷银货币市场基金 2006年年度报告 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 （原湘财荷银基金管理有限公司） 基金托管人：中国农业银行 报告送出日期：2007年 3月28日 泰达荷银货币市场基金2006年年度报告 目 录 一、重要提示 二、基金简介 三、主要财务指标、净值表现及收益分配情况 四、基金管理人报告 五、基金托管人报告 六、审计报告 七、财务会计报告 八、投资组合报告 九、基金份额持有人户数、持有人结构 十、开放式基金份额变动情况 十一、重大事件揭示 十二、备查文件目录 一、重要提示 　　 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司（原湘财荷银基金管理有限公司）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 　　基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 二、基金简介 （一）基金名称：泰达荷银货币市场基金 （原湘财荷银货币市场基金，下同） 本基金管理人 2006年6 月6 日发布公司旗下基金更名公告，经公司董事会批准、中国证监会同意，原湘财荷银货币市场基金变更为泰达荷银货币市场基金，本基金简称、基金代码均不作变更。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站。 基金简称：泰达荷银货币 　　交易代码：162206 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年11月10日 报告期末基金份额总额：590,995,972.58份 （二）基金投资目标：在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 基金投资策略：本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。 基金业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 基金风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。 （三）基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司 （原湘财荷银基金管理有限公司）zimu.fang@ （四）基金托管人名称：中国农业银行 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人： 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：0lifangfei@ （五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http:// 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所 （六）会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：汪棣、王鸣宇 （七）注册登记机构的名称：泰达荷银基金管理有限公司46,482,639.91 7,832,481.83 期末基金资产净值 590,995,972.58 2,109,513,479.67 期末基金份额净值 1.00 1.00 本期净值收益率（包括非正常收入） 1.9697% - 本期净值收益率（不包括非正常收入） 1.8867% 0.2653% 累计净值收益率（包括非正常收入） 2.2402% - 累计净值收益率（不包括非正常收入） 2.1570% 0.2653% 注：1.本基金基金合同于2005年11月10日生效。 2.本基金收益分配按月结转份额。 3.上述本期净收益中1,254,257.46元按相关会计规则属于非正常收入，此部分非正常收入是本基金提前支取定期存款所收取的利息。 基金净值表现 1、a) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(包含非正常收入)： 泰达荷银货币基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准