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精算人员职业素养的培养 李秀芳 为什么？ 司机的故事 违规？ 保险的特点：不确定——判断！ 知识 技能 约束 经验 责任 …… 精算的含义 精算是依据经济学的基本原理，利用***等方法，对各种经济活动未来的财务风险（不确定性）进行假设、分析、估价和管理的一门综合性的应用科学。精算方法和精算技术是现代保险、金融、投资科学管理的有效工具。 风险控制是精算师的出发点，但不是唯一的！ 精算学的应用领域 商业保险 寿险 非寿险 养老金计划 社会保险 其它金融机构 …… 保险的特点 保险服务的特点 服务的对象——风险选择 服务的本质——合理的赔款 成本价格结构 成本与价格的关系 公司盈利的来源——风险的控制 大数法则的应用 估计损失分布 实际结果与预计结果的偏差 商业保险 非寿险与寿险的特性差异 寿险的特质 长期性 选择权 非寿险的特质 短期性 波动性 社会保险 养老保险 基金模式 改革的目标 目前的状况 根本的原因 医疗保险 复杂的原因 目前的困难 根本的原因 养老金计划 国外的情况 以美国为代表的养老金计划 中国的情况 《企业年金管理办法》 《企业年金基金管理办法》 关键问题 税收问题 信托？ 制度与流程 成本 从精算师的角度看风险控制 风险分析 精算理念 经营理念 财产保险公司的风险 风险分类 C0：关联方风险 C1：资产贬值风险 C2：定价不足风险 C3：资产负债匹配风险 C4：一般经营风险 C5：汇率风险 短期风险的特点 波动性 巨灾风险 美国保险公司经营失败的数量 保险公司丧失偿付能力的原因分析 财产保险公司的精算问题 产品开发与定价 责任准备金评估 经验分析（含费用分析） 利润核算与分析 再保险安排（方式、规模） 投资决策与评估 风险控制（核保、核赔、偿付能力测试、资产负债匹配） 宏观决策（公司目标、发展与稳健） …… 以产品创新与定价为例 产品战略 商业策略： 产品主导 市场主导 营销主导 需求主导 核心能力： 风险承受力 营销能力 资产管理能力 资讯管理能力 还要考虑的其它问题 资本金的规模 为什么要控制业务适度的发展 为什么亏损的产品也会销售 公司的产品结构 产品利润与公司利润的关系 公司的规模与效益的关系 …… 经营理念 风险管理：****，管理风险以使其在该主体的风险容量之内，并为主体目标的实现提供合理保证。 企业的经营目标 利润最大化 企业价值最大化 两者之间的一致性和矛盾 股东和企业经营者之间的关系 对利益的理解 对风险的态度 价值最大化：各方利益的妥协 决策者的偏好 市场的影响与约束——博弈 保险公司经营目标的选择 投资者的角度 经营者的角度 监管者的角度 消费者的角度 经营目标 规模：市场份额 效益：利润目标 维持：偿付能力 企业价值提高：经济价值 增长：效率、绩效、竞争力等 多目标的问题 目标之间的关系 公度性 矛盾性 互补性 多目标决策 目标函数 约束条件 可行解集：最优解？次优解？非劣解？ 决策者偏好 有效解 精算师应该具备的能力 基本技能 沟通能力 分析、判断能力 决策能力 精算师的职业素质 对谁负责？ 公司 监管部门 客户 服务对象的矛盾冲突 如何在三者之间进行平衡？ 职业素质 负责的态度 长期经营的理念 坚持与沟通 精算师的决策 公司的状况：各个方面 公司的目标：清晰？ 市场环境：发展速度、竞争压力、不规范 监管环境：不完善 专业水平和职业素质：当冲突出现时 对谁负责？ 如何平衡？ 短期目标和长期目标？ 风险控制与公司获利？ 谢谢！ * * 职业素养… 59 1992 47 1991 43 1990 52 1989 42 1988 25 1987 32 1986 52 1985 27 1984 11 1983 8 1982 9 1981 5 1980 10 1979 7 1978 9 1977 8 1976 美国财产险/意外险保险公司经营失败的数量 年份 100 302 合计 9 18 其他 8 6 17 灾难性损失 7 7 21 再保险安排的失败 6 9 26 企业的重大变化 5 10 30 夸大资产数目 4 10 30 被指称有欺骗行为 3 21 64 业务快速增长 2 28 86 责任准备金不足 1 百分比 公司数目 原因 代号 产品定价：成本定价、再保定价、市场定价 定价原则：充足、合理、公平、稳定、弹性