风险测试一.docVIP

商业银行最重要的核心竞争力是（d） 洗存放贷 货币制造 获取利润 领先的风险管理能力 全面风险管理体系的维度不包括（c） 企业的目标 全面风险管理要素 企业的风险偏好 企业的各个层次 一项投资的年利率为9%，四个月还本付息，假设可以重复投资，则可获得的最高年收益率是（b） A．9% B．9.27% C．27% D．12% 4.通常情况下，商业银行可以采用（c）来应对金融风险中的非预期损失 A．严格限制业务 B．提取损失准备金 C．冲减资本金 D．冲减利润 5.《巴塞尔新资本协议》中规定对操作风险采用的计量方法不包括（d） A基本指标法 B标准法 C高级计量法 D内部模型法 6.某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和实施的（a）方法 A．风险转移 B．风险分散 C．风险对冲 D．风险规避 7.（d）是商业银行在经营管理活动中逐渐形成的风险管理理念、哲学和价值观。通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 A．内部控制制度 B．公司治理 C．战略管理 D．风险文化 8.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（a） A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行的所有人员 B．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 C．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应看到的风险信息 D．先进的企业风险管理信息系统一般采用b/s结构 9.商业银行最高风险管理/决策机构是（a） A．董事会 B．监事会 C．高级管理人员 D．财务管理人员 10.现代商业银行的财务控制部门通常采用（a）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化 A每日参照市场定价 B每月参照市场定价 C每日财务报表定价 D每月财务报表定价 11.下列关于风险识别的说法，不正确的是（b） A．适时准确的识别风险是风险管理的最基本要求 B．风险识别包括感知风险、分析风险和解决风险 C．制作风险清单是商业银行识别风险的最基本最常用的方法 D．风险因素考虑越充分，风险识别也会越全面 12.与单一法人客户相比，（b）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A．风险识别难度大 B．财务报表真实性好 C．连环担保普遍 D．贷款监管难度大 13.某工厂欲向银行借款扩大规模，请一家学校作担保，该学校（d） A．可以提供担保 B．如有超过贷款额的资金可以提供担保 C．经银行同意可以提供担保 D．不能提供担保 14.以下关于财务状况分析的论述，不正确的是（a） A．在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好 B．利息保障倍数能力在实践中不能精确衡量企业的偿债能力 C．不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定性的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出客户财务状况的正确结论 D．流动比率能反映资产的构成和质量，还能反映存货方面存在的问题 15.关于违约概率和违约频率，说法不正确的是（d） A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B．违约频率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素 C．违约概率的估计包括单一借款人和某以信用等级所有借款人两个层面 D．违约概率是事后检验，和违约频率存在本质区别 16.已知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（c） A．15亿 B．12亿 C．20亿 D．30亿 17．计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么想要的违约风险暴露为（a） A．违约时的债务账面价值 B．违约时的债务市场价值 C．违约时的债务风险价值 D．违约时的债务经济价值 18.CreditMetrics模型本质是一个（d） A．期权价值模型 B．信用评分模型 C．线性回归模型 D．VaR模型 19. CreditMonitor模型将企业的股东权益视为（c） A．企业股权价值的看涨期权 B．企业股权价值的看跌期权 C．企业资产价值的看涨期权 D．企业资产价值的看跌期权 20.衡量线性相关的统计量是（c） A．均值 B．方差 C．相关系数 D．Kendall系数 21．如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是3%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（a） A．0.0008 B．0.012 C．0.018 D．0.03 22.对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（a），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 A．0.15 B．0.25 C．0.45 D．0.75 23.如果