两个随机变量函数的分布.ppt

§3.5 二维随机变量函数的分布 从而有，Z=X+Y～N（0，2）。 作业： 74页 18，19 §3.3 二维随机变量函数的分布 一、离 散 型 例 2. 二、连 续 型 问题：已知(X,Y)的联合密度f(x,y),求Z=X+Y的概率密度fZ(z)。 卷积公式：若X，Y相互独立，则 f(x,y) =fX(x) ·fY(y)，代入上式 从而有，Z=X+Y～N（0，2）。 例 4. 作业： 73页 13 已知（X，Y）的概率分布，求其函数 Z= g (X,Y)的概率分布 内容： 要点： 一、离散型 二、连续型（和的分布） 要求： 掌握基本方法 下页 例1． 已知（X, Y ) 的联合分布律 -1, 0, 2, 3, 5, 且 求 Z = X+Y的概率分布。 解：Z = X + Y 的所有可能取值为： P{Z= -1}=P{X+Y= -1}=P{X= -1，Y=0}=1/10 P{Z= 0}=P{X+Y=0}=P{X= -1，Y=1}=1/20 P{Z= 2}=P{X+Y=2}=P{X= -1，Y=3}+P{X=2，Y=0}= 3/20+3/10 pk 1/10 1/20 9/20 0 4/10 Z -1 0 2 3 5 1/10 1/20 3/20 3/10 0 4/10 -1 2 0 1 3 X Y 问题：Z = XY 的的概率分布？ 下页 解: 所以 下页 下页 x+y=z 根据分布函数定义有 对z求导，得Z的概率密度fZ(z)为 由对称性可得 下页 可得 例3．设X和Y是两个互相独立的随机变量，且X～N（0,1），Y ～N（0，1），求Z = X +Y 的概率密度。 解：由于X、Y互相独立，由卷积公式 下页 一般地（1）若X1~ ，X2~N ， 且X1、X2相互独立，则有 X1+X2~N 下页 （2）如果Xi(i=1,2,…,n)为 n 个互相独立的随机变量，且 ，则 解: 下页 下页 《概率统计》 下页 结束 返回 已知（X，Y）的概率分布，求其函数 Z= g (X,Y)的概率分布 内容： 要点： 一、离散型 二、连续型（和的分布） 要求： 掌握基本方法 下页 一、离 散 型 例1. 已知（X, Y ) 的联合分布 律求Z = X+Y的概率分布. 解：Z = X +Y的所有可能取值为：-1, 0, 2, 3, 5, 且 P{Z= -1}=P{X+Y= -1}=P{X= -1，Y=0}=1/10 P{Z= 0}=P{X+Y=0}=P{X= -1，Y=1}=1/20 P{Z= 2}=P{X+Y=2}=P{X= -1，Y=3}+P{X=2，Y=0} =3/20+3/10 pk 1/10 1/20 9/20 0 4/10 Z -1 0 2 3 5 1/10 1/20 3/20 3/10 0 4/10 -1 2 0 1 3 X Y 问题：Z = XY 的的概率分布？ 下页 例 2. 设随机变量X与Y相互独立，且分别服从参数为 下页 与 Poisson分布，令Z=X+Y，试求随机变量Z的分布. 解：由随机变量X与Y的取值都是0，1，2，…，可知随 机变量Z=X+Y的取值也是0，1，2，…，所以 下页 由Poisson分布的定义，知Z=X+Y服从参数为 的Poisson分布. 二、连 续 型 问题：已知(X,Y)的联合密度f(x,y), 求Z=g(X,Y) 的概 下页 率密度fZ(z). 一般方法——分布函数法 (1) 先求分布函数 其中 (2)根据 求出密度函数 例1. 设随机变量X与Y相互独立，其概率密度分别为 下页 解： 由于X与Y相互独立，所以 其它 求随机变量Z=X+Y的概率密度 下页 其它 x+y=z 当z0时， 当 时，