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同理 均方导数还有下列性质: 设 为二均方可导的随机过程,a,b为常数,则 也均方可导,且 (2)设 为均方可导的随机过程,f(t)为一确定性的可导的函数,则 也是均方可导的,且 (3) 　的数学期望为 上式说明,如果 为均方可导,则 的数学期望为 数学期望的 为确定性函数故可求导. 导数,而 (三)　对于平稳随机过程,上述分析可以简化. 如果 为平稳随机过程,则 其中 若 存在, ,而且在 处 连续,则 在 内均方 它可以从二阶矩过程存在均方导数的条件中直接得到.由于 可导,且 当t=s时 ,此时 若平稳随机过程为实过程,此时相关函数 为偶函数,即 .若该过程 在 处有二阶导数存在,即要求 在 为连续函数, 也连续,因此 =常数,那么它的均方 的数学期望为0,即 (四)　求高阶导数 存在均方导数，则要求 由于平稳随机过程的数学期望 导数 如果二阶矩过程 的均方导数 仍满足均方求导的条件, 果二阶矩过程 的均方导数 则可以重复运用上面的原理求 .依次类推,如 的相关函数有2n阶导数,且在对角线(t=s)上连 有均方意义下的n阶导数 续，则 ,即 存在 因此 如果 是平稳随机过程,则 设 为两个二阶矩过程,则 同理 (五)　泰勒级数展开 若 为平稳随机过程, 为它的自相关函数; 是解析的,即 存在各阶导数,且 即 可用泰勒级数展开,则 可以用泰勒级数展开, 可以 其中 代表随机过程 的n阶导数,它是均方意义下的n阶导数. 如果自相关函数 表示成 证 由于自相关函数 的各阶导数均存在,故 是存在的. 设 若能证明 (1) 则就说明 现证明(1)式如下: 根据 存在各阶导数,故 也存在各阶导数. 可用 泰勒级数展开 因此 而 它是 的线性组合,因此 把 在 附近展开成泰勒级数 取 ,得 因此 即 §8 　随　机　积　分 （一） 定义 设 上的二阶矩过程， 为定义在[a，b]上的任意确定性函数，其中 为一参数；现把 [a，b]分成n个间隔 并设 中的一点；又设 于是 为参数的随机函数；如果存在 ，且不依赖于 的选择有 或 则称 在[a，b]上均方可积，仿 的均方极限为 即 数学分析中黎曼积分的表示法，记 并称 在[a，b]上的均方积分。 可以仅是t的函数f（t）。一般概率方面的书籍是用f（t） 定义均方积分的。 而不是用 本书考虑到今后均方积分要用于卷 积，所以采用了这样的方法定义它。 除用均方积分外，也可以从样本函数来定义随机积分。若 是随机过程的一个样本函数， 为确定性函数， 那么对 作一黎曼积分，这是一个普通函数的积分，即 由于过程 在每次试验中得到的样本函数是不同的，因而上 由此提出一个问题，两种方式定义的随机积分是否等价？下面 述积分是一随积变量。 用概率论中的一个定理来说明之。 定理 　设有一定义在概率空间 的随机变量序列 均方收敛于某一极限，以概率收敛于另一个极限，则着两个极限以 概率1相等。 由于 是一随机序列， 均方收敛于 而另一个方 ，因此，根据上述定理，两者以 的下标去 仅用 表示之。 面从样本函数积分定义了 概率1相等。为了简便起见，今后可以把 掉， (二)均方可积的准则 定理 在［a，b]上均方可积的充要条件是 存在。 证 利用 准则来证明。 是一随机序列，它是对有限 可作另一种分割， 区间[a，b]作一种分割下得到的。对[a，b] 得到另一随机序列 于是 上式中 是随机过程 的自相关函数。由于该过程为 二阶矩过程，自相关函数是存在 的，且是一个确定性函数。 如果 存在，则根据 准则 收敛，即均方积分存在，因此当 均方 存在时， 在[a，b]上的均方积分存在。 若区间不是有限区间则应理解为 存在的条件应为 此时 可以表示为 上述等式应理解为均方意义下的等式。 （三）由于 本身是参数 的随机函数，故可对 取均值， 乘积的均值，即可求 的相关函数 也可取 的均值为 的相关函数为 （四）均方积分的一些性质 （1）若 为均方连续随机过程，则对一切 有 证　第二个不等是显然的，因此只需证明第一个不等式。 设 ，则 而 （2）设 在[a,b]上均方连续，则 证 由于 在[a，b]上均方连续，则 为 上可积，故 上式右方的积分也存在。 连续函数，于是 存在， 或 上面的证明中应用了三角不等式。 （3）设 在[a，c]上均方可积， 为常数，则有 若 ，则 （4）若 在[a，b]上均方连续，设 则 在[a，b]上均方连续，均方可导，且有 证 均方连续是显然的，现证明 均方可导。 当 时上式右