预测与决策教程 教学课件 作者 李华 Chap12-动态决策分析.pptVIP

12.4 应用12.4.1 产品定价 假定某人有一件商品要在两天之内出售，他在每一天的早上需要确定当天的产品价格；价格的范围是 p1≥p2≥…≥pn 如果价格为pk，那么当天中能卖出此件商品的概率为λk。于是此人的任务是要确定该商品第一天、第二天的价格各是多少，以使他能得到的收益（为简单计，此处不考虑成本）最大。 状态、决策、报酬函数、转移概率？ 最优方程 12.4.2 体育比赛 12.4.3 最优选择 有N位候选者，一个一个地挑选，一位被拒绝的候选者将永远失去，而一旦你接受了一位，则整个过程就结束。问题是该如何挑选？ 目标：P{在N位候选者中找到最满意者} 状态i ：目前是第i 位备选对象且是前i位中的最优者最优策略：n*≤N-1,拒绝前n*位，从第n*+1位开始，选取第一位较优者。 近似解：n*=N/e 最大概率：1/e=0.37 结论 如果有100位候选人，则从第38位开始选取(柏拉图的结论) 其它应用 找工作 机会的寻找(投资机会、论文选题） 公司招聘员工 在最优方式下，获得美满婚姻的概率为0.37 在最优方式下，世上的美满婚姻只占37% 12.4.4 一个期权执行问题 设某股票（证券）在第n (≥0)天的价格Sn满足以下随机游动模型： 其中X1, X2, …, Xn, …互相独立同分布F（具有有限的均值），且与初始价格S0也相互独立。 现在假定你拥有一份期权：可以以固定价格c购买股票并在N天内执行期权。你也可以不执行，但一旦当你在价格为s时执行，那么你的获利是s-c。 你该如何做，能使得你的期望利润达到最大？ 记Vn(s)表示股票的价格为s，且还剩下n天可以执行你的期权时所能获得的最大期望利润，则 引理4.1 Vn(s)-s是s的下降函数 命题4.1 最优策略具有以下的形式：存在递增的数s1≤s2 ≤… ≤sn ≤…使得: 如果还剩下n天，则立即执行期权当且仅当目前的股票价格s≥sn 阶段？决策？状态？报酬？状态转移？ 本章思路 静态 动态 动态：确定性 随机性 随机性：N ∞(折扣准则) ∞(平均准则) (1) 1　 DP-N　 MDP-N MDP-∞-DC MDP-∞-AC (2) 一分为二：将现在与将来区分开，通过现在的状态与过去相关。 启示 动态决策：序贯决策，每个决策影响下一决策的状态 研究思路： 过去的影响总结为现在的状态 过去影响现在，现在影响将来 将现在（现阶段）与将来（下一阶段及以后的阶段）分开 现在的决策要考虑对将来的影响 过去 将来 现在 回忆与经验 人的一生 昨天 今天 明天 已经过去，永不再来，不可修改 正在当时；昨日的经验，明天的希望 还未到来，但可以影响、修改 宽容 把握 珍爱 推己及人 我们把已经失去的称作过去，尚未得到的称作未来，停留在手上的称作现在。但时间何尝停留，现在转瞬即逝而成为过去，我们拥有什么？ 多少个深夜，我守在灯下，不甘心一天就此结束。然而，即使通宵不眠，一天还是结束了。我们没有任何办法留住时间。 时光村落里的往事，周国平，《迷者的悟》，陕西人民出版社，1995，P197-199. 人分两种，一种人有往事，另一种人没有往事。 有往事的人爱生命，对时光的流逝无比痛惜，因而怀着一种特别的爱意，把自己所经历的一切珍藏在心灵的谷仓里。 珍惜往事的人满怀爱怜地注视一切：注视正在被收割的麦田，正在落叶的树，最后开放的花朵，路上边走边衰老的行人。这种对万物的依依惜别之情是爱的至深源泉。由于这爱，一个人才会真正用心在看、在听、在生活。 是的，只有珍惜往事的人才真正在生活。 没有往事的人对时光的流逝毫不在乎，这种麻木使他轻慢万物，凡经历的一切都如过眼烟云，随风飘散，什么也不留下。他只是貌似在看、在听、在生活罢了，实际上早已是一具没有灵魂的空壳。 在平凡的日常生活中，你已经习惯了和你所爱的人的相处，仿佛日子会这样无限延续下去。忽然有一天，你忙着一惊，想起时光在飞快流逝，正无可挽回地把你、把你所爱的人、以及你们共同拥有的一切带走。于是，你心中升起一股柔情，想要保护你的爱人免遭时光劫掠。你还深切感到，平凡生活中这些最简单的幸福也是那么宝贵，有着稍纵即逝的惊人的美…… 人是怎样获得一个灵魂的？ 通过往事！ 正是被亲切爱抚着的无数往事使灵魂有了深度与广度，造就了一个丰满的灵魂。在这样的一个灵魂中，一切往事都继续活着：从前的露珠在继续闪光，某个黑夜里飘来的歌声在继续回荡，曾经醉过的酒在继续芳香……你透过活着的往事看世界，世界别具魅力。活着的往事――这是灵魂之所以具有孕育力和创造力的秘密所在。 * 杜克大学的研究结果（《人格与社会