基于个人信用卡消费分析的客户分类指标研究.pdfVIP

第 10卷 第1期 漯河职业技术学院学报 Vo1．10 No．1 20l1年 1月 JournalofLuoheVocationalTechnologyCollege Jan．201I doi：10．3969／j．issn．1671-7864．2011．01．030 基于个人信用卡消费分析的客户分类指标研究 耿晨星 (沈阳工业大学研究生学院，辽宁 沈阳 110870) 夺 ’÷ 夺 辛 夺‘ 夺 夺 夺 夺‘ 孛 夺‘ 孛‘ 夺 夺‘ 夺‘ · 夺‘ ·夺 · ·t}-夺 · ·牛 ·÷ ·夺 ·串 ·牛 ·夺 ·÷ ·夺 ·夺 ·÷ · ，·．争 ·牛 ·牵 ·· ·÷ -串 ·牛 ·÷ ·夺 ·争 ·牛 ·夺 ·÷ · 摘 要：随着信用卡业务的蓬勃发展，信用风险成为金融风险的一项重要 内容。在加强事后监控进行风险监 控的理念下，基于个人信用卡消费分析建立了若干指标，可用于对持卡人的信用进行分类和授信控制。 关键词：资金 占有率；消费序列；累计消费额授信额度使用率；优 良客户参数 中图分类号：F830．46 文献标识码：A 文章编号：1671-7864(2011)014)072-03 ·夺 ·夺 · ·夺 ·夺 ·々 ·夺 ·夺 ·夺 ·牛 ·}‘ ·专 ·夺 ·夺 ·夺 ·夺 ·夺 ·辛 ·夺 ·夺 ·÷ ·争 ·夺 ·夺 ·夺 ·夺 ·夺 ·夺 ·÷ ·寺 ·孛 ·寺 -夺 ·夺 ．孛 -夺 ．夺 ．夺 ．夺 ．夺 ．夺 ．幸 ．夺 ．夺 ．孛 ． 自1986年6月中国银行发行第一张长城卡算起， 用卡套现的方式也在不断翻新，网络上甚至出现许多 信用卡在我国已有20多年的历史。近几年来，发卡量 网友交流套现心得的论坛和热贴，信用卡的信贷风险 和交易额逐年递增。各商业银行都把信用卡视作最有 被进一步放大，加上不法商户和不法中介的参与，信用 潜力的个人金融业务，投入资源大力发展。信用卡的 卡非法套现活动大量出现，这在一定程度上也导致了 广泛使用，也改变了人们的消费习惯 ，持卡消费成为一 信用卡风险的泛滥。 种时尚，提前消费、信贷消费的意识也在逐步增强。随 我国目前对信用风险的研究 ，静态定性的分析多， 着信用卡的普及，越来越多的居民放弃了传统的分期 动态定量的分析少。风险管理的理念基于 “通过某一 付款方式，而选择信用卡购买大宗耐用消费品。 模型的计算来控制申请信用卡的信用风险”。有研究 随着信用卡业务的蓬勃发展，信用风险问题成为 者认为：“对申请人进行信用分析是规避个人信用风险 了金融风险的一项重要内容。银行引入信用卡这一金 的必要措施 。” 融产品时，实际上引进的是一套完整的系统 ，包括了风 在这种理念下，大都把风险回避作为最简单的风 险调控和补偿机制。但在我国由于商业银行开展信用 险处理方法。强调事前控制风险，虽然建立了风险评 卡业务时间不长，业务经验匮乏，与国外信用卡业务相 估模型，指标体系也很完善 ，但实际执行起来，对 申请 比，风险管理水平较低，管理手段和方法也比较落后。 人的未来信用预测 ，尤其是还贷意愿预测效果较差。 而且信用卡风险是有隐藏性和滞后性 的，大致需要两 现实中，一个具有 良好行为准则的持卡人可能由于各 至三年才能大规模爆发。所以，市场营销人员在发展 种原因成为恶意透支者 (通常所说的持卡人行为的不 信用卡客户时如果从一开始就忽略风险的隐藏性质， 确定性)，以致控制风险的效力较弱。其次，持卡人的 将那些积极响应，但具有很高潜在风险的申请人发展 财务状况也具有不确定性，宏观经济走势、持卡人所在 为客户，并给予他们很高的信用额度等优惠，银行对持 行业的变化，财产突然损