带随机延滞的ARCH模型的几何遍历性.pdfVIP

维普资讯 第26卷第4期 数学理论与应用 Vo1．26No．4 2006年l2月 MATHEMATICALTHEORYANDAPPLICATlONS Dec．2006 带随机延滞的ARCH模型的几何遍历性’ 颜 青 朱 敏 (中南大学数学科学与计算技术学院，长沙，41OO75) 摘 薹 本文对带随机延滞的ARCH模型进行 了分析，并得到该模型伴随几何遍历的一个判别准则． 关键词 几何追历 小集 不可妁 随机延滞 GeometricErgodicityofaARCH M odelwith StochasticDelay YanQing ZhuMin (SchoolofMathematics’ScienceandComputingTechniques，CentralsouthUniversity，Changsha ， 410075) Abstract Inthispaper，theARCH modelwithstochasticdelaywasdiscussedandasufficientc0nditi0nfor thecompaniontgeometricalergodicityofthismodelwasobtained ． Keywords geometricalergodieity smallset irreducibel stochasticdelay 1 模型描述及基本引理 一 般地，设 (n，F，尸，)为一概率空间，令E= (1，2，…，}(r∈Ⅳ)为一有限集合，日记为E 的所有子集生成的 一代数，(，t三三=1}为定义在(n，F，P，)的不可约，非周期的齐次马尔可夫 链 ，状态空间为 (E，H)． fX一OnX+,1+012Xt-1+…十Oxt~1 + ．z_『+ 定义1设．{￡一√ ． (1) 【一口。+QII(E )+‘口l2(瞄)+口 ( )+‘~zt~2( )‘ 其中，口oO，0 口1l 1，0 口12 1，i= 1，2，…r．且满足 (1)(，t≥ 1)与 (，t 1)相互独立 ； ·侯振挺教授瘫荐 收稿 日期；2006年2月27日 维普资讯 第 4期 带随机延滞的ARCH模蛋的几何遍历性 (2) 与 {Xt，点 t}相互独立，与 {X ，点≤t)相互独立； (3) ，= 0，EIe，I≤ 1． 则称为带随机延滞的ARCH模型． 记 尸 为 ，t 1}的一步转移概率，即P =P (+。=_『 ===1)． 对Vt 1，记 一 (X，XH，…，X一+-)称{(y，，Z1)，t三三=1}为模型(1)的导出序列-，V，l 1记 为，z维欧氏空间，记 鼠 为 上的Borela一代数． 引理 1 {( ，Z，)，t≥1}是一个定义在 (n，F，P，)上以( ×E，B，×日)为状态空间的 齐次