带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性.pdfVIP

维普资讯 第 25卷第 1期 华 东 交 通 大 学 学 报 V01．25 No．1 2008年 2月 JournalofEastChinaJiaotongUniversity Feb．，2008 文章编号：1005—0523(2008)01—0120—03 带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性 王允艳 ，唐 明田 (江西理工大学 理学院，江西 赣州 341000) 摘要 ：引入 了带随机延滞 的门限 自回归滑动平均 一自回归条件异方差模型，讨论 了这个模型的极限行为，并给 出了该模型 以 几何速率收敛的充分条件 ．该模型将 固定延滞的衍生的门限 自回归滑动平均 一自回归条件异方差模 型推广为延滞受到一个 有限状态马 氏链控制 的衍生的门限 自回归滑动平均 一自回归条件异方差模型，能更好 的拟合现实世界中的诸多实际问题 ．同 时，推广 了自回归条件异方差模型，增强了模型的适应性，能够更好的拟合金融市场 中价格行为波动的现象． 关 键 词 ：马氏链 ；随机延滞 ；极限行为 ；几何遍历 中图分类号 ：O211．6l 文献标识码 ：A 1 模型引入 设 (n，h，P，)是一个概率空间，m为一正整数 ，尺 记m维实数空间， 为尺 上的Borel 一代数．令 E = {1，2，…，m}是一个有限集合 ，F记E的所有子集生成的 一代数 ，{Z，t 0}表示一个定义在 (n，h，P，)上 的不可约非周期的马氏链 ，它的状态空间为(E，F)． 定义 1 设 fl +l=f(X，Xt一 一， ．．…)+e+l {eI+l=hl+lflleI+l (1) ’【：+l=口+Ot10(e)币+at20(ef)r卢+…+口lzI．+I(e一zI+1．)r卢+口I+l(ef—zI+I)r卢 其 中 是 ¨一尺 的可测 函数 ，它在 ¨的每一个有界集上是有界的．且满足 a0，0 alf1，0sa21，i ∈E，0rs1，p 1；Ee=0，Elel∞，e =max{e，0}，￡t一=min{e，0}，则(1)定义 的非线性时间序列模型 为带随机延滞的衍生的ARCH模型． 令 =(X，X一l，… ， 一 ，Z)，t 1 (2) 定义 2 设 m+2维随机 向量序列 由模型 (2)定义 ，Ⅱ是一概率分布 ．如果当 l，0～Ⅱ时，Vt 1， 有 ～／／，则 Ⅱ称为模型(2)的不变分布 ． 2 不可约性、非周期性及相关结论 我们对模型做出以下假设 ： A1 Vt 0，{e+l}与 {Xs，sst}独立 ；A2 Vt 0， 与e相互独立 ，且 与初始随机变量 (0， l， 收稿 日期 ：2007—11—20 基金项 目：江西理工大学校级基金资助项 目． 作者简介 ：王允艳(1981一)，女，山东枣庄人 ，江西理工人大学助教，理学硕士，从事非线性时间序列方面的研究 维普资讯 第 1期 王允艳 ，等 ：带随机延滞 的衍生的ARCH模型的几何遍历性 121 … ， 一 )相互独立 ；A3 V ∈E，￡有处处为正的下半连续的密度函数 (·)． 引理 1 设 A1 A3成立 ，则模型 (2)确定的序列 { }是定义在 (n，h，P，)上 ，以(尺 ×E，B +1×F)为 状态空间的齐次马氏链 ． 令 P=P，(Z+1=JIZ=i)，P((，i)，A ×{J})=P，( +1∈A ×{}Iyf=(，)) 并且Vz≥2，P(’((，i)，