河北省房地产业与经济增长的实证分析.pdfVIP

文 ／郑艳玲 摘 要 ：随着改革 的深化 ，河北省经济始终保持 着持续快速发展 ；与此 同时，房地产业 的发展也取得 了巨大的成 就，日益成为 国民经济 的基础性 、先导性产业 ，且两者的相互影响越 来越 强 。然而 ，随着房地 产业发展 问题 的 日益 凸 显 ．尤其是部分地 区房价 的 日益飙升 ，人们开始重新思考房地产业与经济发展之间的关系。为 了说 明河北省房地产 业与经济发展之 间的关系 ．并进一步证 明前者对后者 的促进作用 ，本文采用计量经济建模 的方法 ，对房地产业与 国 民经济在总量方面的关联性进行 实证分析 ，并针对河北省房地产业存在 的问题 ，提 出了相应建议 。 关键词 ：房地产业 经济发展 相关分析 协整分析 误差修正模 型 · DOI：10．3969／j．issn．1674—537X．2012．05．002 一 、 变量选取 与数据来源 本文选取河北省国内生产总值 (Y)作为经济发展的总量指 标 ，而房地产业增加值 (X)则作为房地产业发展 的总量指标 。依据 2010年河北经济年鉴的数据 ．本文选取 1995年至 2ol0年的国 内生产总值和房地产业增加值的时间系列数据作为样本空间。 考虑到通货膨胀 因素的影 响。本文又选取消费者价格指数和 固定资产投资价格指数。分别对名义国内生产总值和名义房地产 业增加值进行数据处理，得到实际河北省 国内生产总值和实际房 地产业增加值 。在此基础上 ，再采用 Eviews5．0软件进行处理 。 X 二 、实证分析 图 1 河北省房地产业增加值和GDP的回归散点 图 (一)相 关分析 的平稳性 。该方法是通过 以下三个模型来完成检验 的： 1、相关系数 根据实际河北省国内生产总值和实际房地产业增加值这两 模型l：AX=8xi-I-∑~[iAX．+￡ i= l 组时间序列 ．计算得到两组变量 的相关系数为 0．9967，说 明河北 模型2：△x=ot+SXl+∑13~AX1+￡ 省国内生产总值和房地产业增加值之间可能存在着较强的相关 i= l 关系。 模型3：AX=c~+13t+SX1--I∑f~iAx_lI+8i 2、散点 图 i= 1 对实际房地产业增加值 X和实际国内生产总值 Y作散 点 一 般来说，检验步骤为 ：从模型 3开始 ，即从含有截距项和 图，单位为亿元。由图 1可 以看到，二者有较强的正相关关系 。 时间趋势项开始。如果检验结果为拒绝原假设 ，则序列具有平稳 (二)单位根检验 性 ，检验结束 ；如果检验结果不能拒绝原假设 ，则应去掉时间趋 单位根检验是进行协整分析前的必要步骤 ．它能检验时间 势项继续检验 (即采用模型 2)。如果检验结果为拒绝原假设 ，则 序列平稳与否。一旦时间序列存在单位根 ，说 明该序列非平稳 ， 序列具有平稳性，检验结束 ；如果不能拒绝原假设，则应去掉常 也就无法继续进行协整分析 了。因而 ，一般都会通过差分方法将 数项继续检验 (即采用模型 1)。如果检验结果拒绝原假设 ，则序 非平稳时间序列转化为平稳时间序列。 列具有平稳性 ；如果不能拒绝原假设 ，则可判定原序列是一个单 通常采用 ADF(Dickey—Fuller)单位根