商业银行操作风险管理探析.pdf

中文摘要 风险管理是金融机构经营管理中重要的内容之一，是金融理论界不可回避的 重大研究课题。近年来，国内外一系列商业银行重大损失事件，引起了人们对操 作风险的极大关注。金融服务管制的放松，金融业务的全球化，以及金融技术的 日新月异，正在使商业银行经营的风险日益加大。实践表明，银行业除了要面对 信用、利率和市场风险以外，还要面对其他的巨大风险。正因为如此，巴塞尔新 资本协议专门提出了操作风险的概念，并单独规定其资本要求。目前国内银行业 对操作风险尚未形成一个全面、系统的认识，这在一定程度上制约了操作风险管 理的实践。我国银行业无论是在操作风险管理理念，还是操作风险管理手段方面， 与国际银行业均存在着较大差距。 本文首先介绍了国内外商业银行操作风险的重大案例，分析了操作风险的内 涵及其特点；通过总结国际商业银行操作风险管理的先进方法和经验，探讨了现 阶段我国商业银行操作风险管理工作中存在的问题与不足，并提出操作风险管理 的建议。其次介绍了基于巴塞尔协议的商业银行操作风险的度量方法和模型，分 析了我国商业银行开展操作风险模型化研究，和加强数据收集等工作的必要性。 本文还研究了商业银行操作风险的管理框架，针对我国商业银行的实际状况，以 巴塞尔新资本协议和国际上先进的操作风险管理方法为基础，探讨了适合我国商 业银行操作风险管理的架构。最后本文结合我国银行业的实际情况，对我国商业 银行加强操作风险管理的策略选择，提出了相应措施和建议，并指出了应进一步 分析的问题。研究表明，只有将操作风险的管理，纳入到商业银行的全面风险管 理中，才能使我国银行业适应国际金融业的竞争和我国金融市场发展的需要。 II)损失事件 关键词： 操作风险商业银行巴塞尔新资本协议(Basel ABSTRACT Therisk theoneof inthefinancial is contents management important and isthe whichthe organazationmanagement operations，alsoquestion present fundamental finance researchmustface recent serieseventsin positively．Inyears，a and domestic causesthecommercialbank losses．Thatcausedthe foreign heavy inormousattentionofthe risk．The riskbecomesoneof people operationaloperational thethree riskswhich bank service big thecommericialfaces．Financialcontrol relaxationand financial witheachnew globalization，adds day， technologychanging is the whichthecommercialbank toincrease makin