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河北经贸大学2009--2010年度第二学期试题 《计量经济学》试题（A） 答案 系别 班级 学号（最后两位） 姓名 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 得分 核分人签名 一、名词解释（2分×5=10分） 工具变量：具变量，顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 虚假序列相关：由于模型设定偏误出现的序列相关性。 高斯—马尔科夫定理：在给定经典线性回归的假设下，得到的最小二乘估计量是具有最小方差的线性、无偏估计量。 简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量所形成的模型。 偏回归系数：多元线性回归模型中的回归系数（1,2,…,）表示当其他解释变量不变的条件下，第个解释变量的单位变动对因变量均值的影响，称之为偏回归系数 二、选择（1分×10=10分） 1.CD 2.C 3.B 4.BC 5.B 6.A 7.D 8.BC 9. ACD 10. C 三、判断（1分×10=共10分） × √ × √ √ √ × × √ × 四、计算与证明（5分×3=共15分） 1．估计样本回归模型的参数， （2分） （2分） 得到线性回归方程如下： （1分） 2．证明检验统计量的取值范围是，且当值为2左右时，模型不存在一阶自相关。 证明：展开D.W.统计量： （1） 当n较大时，，，大致相等，则（1）可以简化为： 式中，为一阶自相关模型（5.3.2）的参数估计，如果存在完全一阶正相关，即 如果存在完全一阶负相关，即 如果完全不相关，即 3． = E = = 五、简答（5分×3=15分） 1．(1)解释变量是确定性变量，不是随机变量，且解释变量之间互不相关。 （1分） (2)随机误差项具有0均值和同方差。即： （1分） 随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关。即： （1分） (3)随机误差项与解释变量之间不相关。即： （1分） (4)随机误差项服从0均值、同方差的正态分布。 即： （1分） 2．异方差性的检验思路：就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的“形式”。 序列相关性的检验思路：首先采用普通最小二乘法估计模型，以求得随机误差项的“近似估计量”，用表示： 然后通过分析这些“近似估计量”之间的相关性以达到判断随机误差项是否具有序列相关性的目的。 3．(1)将n组样本观测值按某一被认为有可能引起异方差的解释变量观测值的大小排队。 （1分） （2）将序列中间的n/4各观测值除去，并将剩下的观测值划分为大小两个容量相同的两个子样本，每个子样本容量为。（1分） （3）对每个子样本分别进行回归，计算各自的残差平方和和表示较小和较大样本残差平方和。（1分） （4）在同方差假设下，构造如下满足F分布的统计量：～F(,) （1分） (5)给定显著性水平，确定F分布表中的临界值，，若F,则拒绝同方差假设，表明存在异方差。（1分） 六、综合分析题（10分×4=40分） 1．（1）利用DW检验法检验模型是否存在序列相关。（3分） 答：存在序列相关，因为从回归结果中可以看出，D.W.值为0.451709,而所以本模型随机干扰项存在正的序列相关。 （2）DW检验法的限制条件有哪些？ （4分） 答：限制条件有 解释变量非随机；随机干扰项为一阶自回归形式；回归模型不应含有滞后应变量作为解释变量；回归模型中含有截距项。 （3）若存在序列相关，应采用什么样的方法消除？（3分） 答：采用广义差分法和广义最小二乘法消除。 2．答：多重共线性，后果 （4分） 逐步回归法， （1分） 结果四，逐步排除了多重共线性，逐步分析 （5分） 3．（1） （3.08） （12.85） （-6.42） （3.41） （2