2015年5月16日全网测试方案.docVIP

2015年5月16日全网测试方案 一、测试目的 为了确保取消融券卖出交易型开放式基金最低申报价格限制及其他相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2015年5月16日组织全网测试，以验证相关业务流程及市场参与各方技术系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信有限公司 所有会员单位 易方达基金管理公司 其他各相关单位 三、测试内容 通过模拟1个完整交易日的交易和结算（即模拟5月16日T日），验证市场参与各方技术系统对取消融券卖出ETF最低申报价格限制、中小企业板代码区间测试、退市公司股票在“退市整理期” 本次测试重点包括以下内容： 1. 取消融券卖出交易型开放式基金最低申报价格限制 （1）接收融资融券标的证券信息公告并识别“融券卖出价格限制”条目； （2）接收新证券信息库（SJSXXN.dbf）并识别XXRQJX字段（字段48：融券卖出价格限制）； （3）融券卖出标的ETF取消最低申报价格限制； （4）融券卖出其他标的证券实行最低申报价格限制。 2. 中小企业板代码区间测试（003000-004999） （1）新股申购； （2）新股上市首日； （3）正常交易。 3. 退市公司股票在“退市整理期”交易 （2）会员技术系统对退市整理期股票竞价交易和大宗交易的支持； （3）会员技术系统对退市整理期上市公司“最后交易日”或“剩余交易日”进行特别提示 （4）退市整理期股票投资者买入交易权限技术系统控制（具备50万证券类资产、交易经验满2年并签订书面或电子风险揭示书的合格投资者才能买入退市整理期股票）；投资者每次买入时技术系统提示投资风险； （5）本次测试暂不包含相关合格投资者报备。 4. 深100ETF和创业板ETF使用新格式申购赎回清单文件 深100ETF（证券代码159901）和创业板ETF（证券代码159915）拟将申购赎回清单文件（以下简称PCF）从旧格式升级为新格式（版本号2.0，目前已用于货币ETF、跨境ETF等ETF）。模拟深100ETF和创业板ETF使用新格式PCF后的交易、申购、赎回业务。 T日（模拟5月16日）测试内容： 交易系统：融资融券标的证券信息公告发布；新证券信息库（SJSXXN.dbf）发布；融券卖出标的ETF取消最低申报价格限制；融券卖出其他标的证券实行最低申报价格限制；退市整理板证券信息（证券简称、证券级别、涨跌幅等）的发布，以及证券行情的揭示；其他日常交易业务；成交回报发送、实时行情发布。 结算系统：融资融券业务的清算交收；其他业务的清算交收。 券商系统：融资融券标的证券信息公告接收；新证券信息库（SJSXXN.dbf）接收；融资融券交易申报；融券卖出标的ETF取消最低申报价格限制；融券卖出其他标的证券实行最低申报价格限制；退市整理板证券的竞价交易和大宗交易；行情专板揭示；深100ETF和创业板ETF的交易、以及PD券商的申购、赎回；中小企业板证券（003xxx、004xxx）的新购申购及交易；其他日常交易业务；成交回报接收、实时行情接收；日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为T日2015年5月16日（星期六）8:30至15:00。 深交所交易系统T日接收竞价交易委托的时间为9:15至12:00，其中10:00-10:05模拟中午休市。 中国结算深圳分公司将模拟1个工作日进行处理。 具体安排请见下表： 实际时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 交易系统发布融资融券标的证券信息公告899、新证券信息库（SJSXXN.dbf）、各ETF的PCF。 接收融资融券标的证券信息公告899、新证券信息库（SJSXXN.dbf）、PCF的接收和处理。 T日：20年 9:15-12:30 交易系统接收委托 其中：9:25开盘，9:30开始连续竞价，10:00-10:05模拟T日中午休市，12:00集中竞价平台闭市，12:30协议平台闭市，12:35封闭协议终端。 融资融券交易申报，验证融券卖出价格限制逻辑； 退市整理期股票的竞价交易和大宗交易，退市整理期股票的买入资格检查，退市整理期股票买入时的风险提示； 中小企业板证券（003xxx、004xxx）的新购申购及交易； 深100ETF和创业板ETF的交易、申购、赎回业务。 12:30-14:30 中国结算深圳分公司模拟T日的股份资金清算交收。 14:30 T日结算数据发送 接收以下回报数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmm