典型相关分析课件.pptVIP

* 4.2 典型相关分析 4.2.1 引言 典型相关分析研究两组随机变量之间的相关性，它是两个随机变量之间的相关性在两组变量之下的推广. 1. 随机变量Y与X的相关系数 ? 简单相关系数 2. r.v.Y与随机变量组X1,X2,…, Xp ? 复相关系数 在实际问题中，经常遇到研究两组随机变量之间的相关性.比如 工厂管理人员需要了解原料的主要质量指标X1,X2,…,Xp 与产品的主要质量指标Y1,Y2,…,Yq之间的相关性，以便提高产品质量；医生要根据一组化验指标确定与一些疾病之间的关系；主教练排兵布阵要考虑自己的队员与对手之间的相生相克以便制定更好的对策，等等. 受主成分分析的启发，对每组变量分别构造线性组合，将两组变量之间的相关性转化为两个变量之间的相关性进行研究. 3. 典型相关系数 r.v.组Y1,Y2，…,Yq与r.v.组X1,X2,…,Xp 的相关性 典型相关分析示意图 典型相关相关分析是研究两组变量之间相关性的一种统计分析方法，也是一种降维技术。 最早由Hotelling (1935, 1936) 提出， Cooley and Lohnes (1971)、 Kshirsagar (1972)和 Mardia, Kent, and Bibby (1979) 推动了它的应用。