ETF业务第三次全网测试方案.docVIP

ETF业务第三次全网测试方案 一、测试目的 为了确保ETF交易及申购赎回业务的顺利开展，我所和中国结算深圳分公司在2006年2月18日和3月18日两次全网测试的基础上，定于2006年4月1日联合组织第三次全网测试，通过模拟ETF的交易和申购赎回及相关的登记结算业务全过程，为有需要的会员单位及市场参与各方提供测试环境。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 各会员单位 会员可视自身系统准备情况决定是否参加本次测试。参测会员可选择的测试范围有： 参与ETF二级市场交易测试：所有会员及下属证券营业部； 参与ETF申购赎回以及现金替代多退少补测试:具有ETF代办证券公司资格的会员单位（以下简称PD券商）及下属证券营业部，包括： 广发证券 、国信证券、招商证券、国泰君安、中金公司、海通证券、中信证券、 华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、 南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证券、国海证券、 信泰证券、申银万国、银河证券、平安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国都证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券。 注：正式参加深证100ETF申购赎回的券商以易方达基金管理公司确定并经本所认可后正式公布的名单为准HBCJJG=-2.000）和全天市场闭市标志HBCJJG = -3.000），请各会员单位检查闭市标志处理是否正常。 四、测试时间安排 测试时间为2006年4月1日（周六）8:30至19:00。 深交所交易系统模拟2个交易日的交易，接收交易、非交易委托的时间分别为9:15至10:30（模拟4月1日的交易，其中10:00-10:05模拟T日中午休市）、14:00至15:00（模拟4月2日的交易）。 结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据分两次回报。 具体安排请见下表：  时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 T日：200年 9:15-10:30 交易系统接收。其中：9:5进行集合竞价撮合，9:0至1:00、10:05-10:30为连续竞价时间。:30前的申购赎回委托无效。 ETF交易申报、申报 10:30-13:00 结算公司模拟的交易和的股份和资金的清算。 13:00-14:00 第一次结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(1日)、SJSQS.DBF(1日)、SJSGF.DBF(1日)，SJSZJ.DBF(1日)； 进行的清算 14:00-15:00 交易系统接收。其中：:05进行集合竞价撮合，:10至1:30、14:35-15:00为连续竞价时间。交易申报T+1日：2006年 4月2日 15:00-17:00 结算公司接收基金管理公司关于T日ETF申购赎回的现金差额及现金替代多退少补的清算数据； 结算公司的交易的股份和资金的日交易和的交收。 T+1日：2006年 4月2日 17:00-17:30 结算公司模拟日交易的交收的。 T+2日：2006年 4月3日 17:30以后 第二次结算数据发送 接收结算数据：.DBF(2日) SJSGF.DBF(2和3日), SJSQS.DBF(2日), SJSZJ.DBF(2和3日),SJSDZ.DBF(3日)； 进行和资金的交收 五、测试数据 1、本次测试以2006年3月30日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、ETF测试相关代码 代码 简称 前收盘 159901 深100 ETF 设置为3月30日“深证100P”（399330）收盘指数的千分之一，四舍五入精确到厘 159902 中小板 设置为3月30日“中小板P”（399329）收盘指数的千分之一，四舍五入精确到厘 159903 深成ETF 设置为3月30日“成份A指”（399002）收盘指数的千分之一，四舍五入精确到厘 3、非PD券商ETF份额数据准备 “深100ETF”（159901）、“中小板”（159902）、“深成ETF”（159903）份额数据以2006年3月30日（周四）收市后“深发展”(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。 请各券商自行于测试前做好ETF初始份额数据准备。 4、PD券商股份数据准备 （1）ETF份额数据 “深100ETF”、“中小板”、“深成ETF”份额数据以2006年3月30日（周四）收市后“深发展”(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。此外，为PD券商配置10个测试专用账户（帐户代码为0199900000——0199900009），每个账户在PD的每个结算席位上拥有“深100ETF”、“中小板”、“深成ETF”份额各5,000,000份。 因QFII结算模