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博时现金收益证券投资基金 2012年半年度报告 2012年6月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：2012年8月2日§ 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录 1 1.1重要提示 1 1.2目录 2 §2基金简介 4 2.1基金基本情况 4 2.2基金产品说明 4 2.3基金管理人和基金托管人 4 2.4信息披露方式 4 2.5其他相关资料 5 §3主要财务指标和基金净值表现 5 3.1主要会计数据和财务指标 5 3.2基金净值表现 5 §4管理人报告 6 4.1基金管理人及基金经理情况 6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 说明 8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 8 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 9 §5托管人报告 9 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 9 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 9 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 9 §6半年度财务会计报告（未经审计） 9 6.1资产负债表 9 6.2利润表 11 6.3所有者权益（基金净值）变动表 11 6.4报表附注 12 §7投资组合报告 24 7.1期末基金资产组合情况 24 7.2债券回购融资情况 25 7.3基金投资组合平均剩余期限 25 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 25 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 26 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 26 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 26 7.8投资组合报告附注 26 §8基金份额持有人信息 27 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 27 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 27 §9开放式基金份额变动 27 §10重大事件揭示 28 10.1基金份额持有人大会决议 28 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 28 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 28 10.4基金投资策略的改变 28 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 28 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 28 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 28 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 29 10.9其他重大事件 29 §11备查文件目录 30 11.1备查文件目录 30 11.2存放地点 30 11.3查阅方式 30 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时现金收益证券投资基金 基金简称 博时现金收益货币 基金主代码 050003 交易代码 050003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年1月16日 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,903,272,520.33份 2.2基金产品说明 投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。 业绩比较基准 本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）； 2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 张咏东 联系电话 0755021 电子邮箱 service@ zhangyd@ 客户服务电话95559 传真 0755021 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层188号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层188号 邮政编码 5180