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第九章 模拟模型 上海财经大学经济信息管理系 第九章 模拟模型 决策问题的建模方法 理论模型 预测法、理论公式法、规划法等 对于复杂的现实通过设置各种假设条件来获得简化的理论模型 这些假设在现实世界并不存在 模拟模型 模拟是建立系统行为或决策问题的数学模型或逻辑模型，并对该模型进行实验，以获得对系统行为的认识或帮助解决决策问题的过程 需进行实验并分析结果——需要统计知识 内容简介 建立模拟模型的准备知识 基本步骤 随机数的生成 模拟实验次数的确定 模拟结果的分析 蒙特卡洛模拟模型 风险分析 系统模拟模型 活动扫描法 过程驱动法 第一节 建立模拟模型的准备 基本步骤 随机数的生成 模拟实验次数的确定 模拟结果的分析 一、模拟过程的五个基本步骤 建立所研究的系统或问题的理论模型 建立模拟模型 验证和确认模型 设计利用模型的试验 进行试验并分析结果 二、模拟中随机数的生成 特定分布的随机数 逆变换法原理 离散分布的查表法 数据分析工具生成离散的随机数 第二节 蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）基本上是抽样试验，其目的是估计依据若干概率输入变量而定的结果变量的分布。 蒙特卡洛模拟模型的一般框架 蒙特卡洛模拟在风险分析方面 的应用 一、蒙特卡洛模拟模型的一般框架 建立输入区 建立生成区 建立输出区 建立试验区 建立统计区 建立图形区 一、蒙特卡洛模拟模型的一般框架 二、蒙特卡洛模拟在风险分析方面 的应用 蒙特卡洛模拟在风险分析方面具有多样性和实用性，可以用于各种商业决策，三个主要的应用领域: 经营管理 财务分析 市场营销 二 蒙特卡洛模拟在风险分析方面的应用 投资项目的风险分析 【例9?1】现准备开发一种新产品的投资项目，其初始投资额为200万元，有效期为3年。该项目一旦投入运营后，第一年产品的销量是一个服从均值为200万件而标准差为60万件的正态分布，根据这种产品的生命周期规律，第二年销量将在第一年的基础上增长20%，而第三年销量将在第二年基础上增长?50%。三年内每年还需投入固定成本100万元。新产品的单位变动成本在2元到4元之间均匀分布。委托咨询机构对产品销价的市场调研结果见下表。如果此投资项目的贴现率定为10%，试分析此投资项目的风险。 二、模拟中随机数的生成 均匀分布 RAND() 生成服从（0,1）均匀分布的随机数。 二、模拟中随机数的生成 均匀分布： （a，b）之间的均匀分布的随机数 均匀分布的均值是： 均匀分布的方差是： 生成均匀分布的随机数 方法1:RANDBETWEEN (a，b)函数 方法2:线性变换公式 二、模拟中随机数的生成 均匀分布 【例9?3】在工作表上模拟产生100个学生考试成绩。假设分数是从60分到90分的均匀分布的随机数，小数点后保留两位，并统计模拟随机数在各分数段的频率分布和绘图显示对应的直方图。 二、模拟中随机数的生成 正态分布 正态分布的均值是： （位置参数） 正态分布的方差是： （尺度参数） 二、模拟中随机数的生成 正态分布 在Excel中对应的函数为NORMDIST（x， μ，σ ，逻辑值），当逻辑值=true时，此函数为F (x)。当逻辑值=false时，此函数为p (x)。 生成正态分布的随机数 使用NORMINV（RAND( )，μ，σ）函数 二、模拟中随机数的生成 正态分布 【例9?4】在工作表上模拟产生500个学生考试成绩。假设分数是均值为75分和标准差为5分的正态分布的随机数，小数点后保留两位，并统计模拟随机数在各分数段的频率分布和绘图显示对应的直方图。 二、模拟中随机数的生成 用数据分析工具生成随机数 第一步，加载数据分析工具 。 第二步，用“随机数发生器”生成随机数。 二、模拟中随机数的生成 离散分布的查表法 在Excel中使用函数RAND( )表示掷骰子 :C9=RAND( ) 方法1:C10=INDEX(D3:D7，MATCH(C9，B3:B7，1)) 方法2:C10:=VLOOKUP(C9，B3:D7，3) 二、蒙特卡洛模拟在风险分析方面 的应用 投资项目的风险分析 【例9?1】现准备开发一种新产品的投资项目，其初始投资额为200万元，有效期为3年。该项目一旦投入运营后，第一年产品的销量是一个服从均值为200万件而标准差为60万件的正态分布，根据这种产品的生命周期规律，第二年销量将在第一年的基础上增长20%，而第三年销量将在第二年基础上增长?50%。三年内每年还需投入固定成本100万元。新产品