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第二章 短期个别风险模型 第一节 短期个别风险模型的概念 其中 S 为总损失（随机变量） Xi 为第i个风险单位的损失（相互独立随机变量） n 为风险单位数（封闭模型） 第一节 短期个别风险模型的概念 其中 I 为指示变量（Indicator） Pr（I=0）=Pr（不发生损失）=1-q Pr（I=1）=Pr（发生损失）=q I 实际上是Bernoulli随机变量， 或（0-1）分布随机变量 B 为损失金额（随机变量） 举例 例题：一年期寿险 原因 保险金 概率 意外 5万元 0.0005 非意外 2.5万元 0.0020 试计算保险公司预期赔付金额的期望值和方差。 举例 解：由于 Pr（I=1且B=5）=0.0005 Pr(I=1且B=2.5)=0.0020 则 Pr(I=1)=0.0005+0.0020=0.0025 Pr(I=0)=1-0.0025=0.997