广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用.pdfVIP

第24 卷　第4 期 福建师范大学学报 ( 自然科学版) V o l24　N o 4 2008 年7 月 Jou rn a l o f Fuj ian N o rm a l U n iver sity ( Scien ce E d it ion ) J u l2008 N atu ra l 文章编号: (2008) 广义布朗运动的G ir san ov 型测度变换及其应用 奚晓军, 林火南 (福建师范大学数学与计算机科学学院, 福建 福州　350007) 　　摘要: 讨论广义布朗运动的G ir sanov 型测度变换, 并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上 的最大值的概率分布问题. 关键词: 广义布朗运动; G ir sanov 定理; 测度变换; 鞅 中图分类号: O 2 116　　　文献标识码: A G ir san ov ’s Type Tran sf orm a t ion of M ea sure s f or Gen era l ized Brown ian M ot ion an d Its A ppl ica t ion s - , - X I X iao j un L IN Huo nan (S ch ool of M a th em a tics and Comp u ter S c ience, F uj ian N orm a l U n iv ers ity , F uz h ou 350007, Ch ina) A bstract: G ir sanov ’s typ e t ran sfo rm at ion o f m ea su re s fo r gen era lized B row n ian m o t ion is d iscu ssed. U sin g it , th e p rob ab ility d ist r ibu t ion s o f m ax im um o f gen era lized B row n ian sh eet w ith dr ift on th e in crea sin g p ath s are ob ta in ed. Key words: gen era lized B row n ian m o t ion; G ir sanov th eo rem ; sto ch a st ic m ea su re s; m ar t in ga le 在B lack Scho le s 期权定价模型的推导论证过程中, 基于布朗运动的Gir sanov 型测度变换定理起了 [ 1 ] 至关重要的作用. 如今, G ir sanov 定理在数理金融理论中已成为一件不可或缺的工具 . 但无论在理论 上还是在实际应用中, 常常涉及广义布朗运动. 于是人们 自然要问: 广义布朗运动的Gir sanov 型测度变 换情况如何?有何应用?本文试图就这些问题展开探讨, 给出了广义布朗运动的Gir sa