- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用.pdf
第24 卷 第4 期 福建师范大学学报 ( 自然科学版) V o l24 N o 4
2008 年7 月 Jou rn a l o f Fuj ian N o rm a l U n iver sity ( Scien ce E d it ion ) J u l2008
N atu ra l
文章编号: (2008)
广义布朗运动的G ir san ov 型测度变换及其应用
奚晓军, 林火南
(福建师范大学数学与计算机科学学院, 福建 福州 350007)
摘要: 讨论广义布朗运动的G ir sanov 型测度变换, 并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上
的最大值的概率分布问题.
关键词: 广义布朗运动; G ir sanov 定理; 测度变换; 鞅
中图分类号: O 2 116 文献标识码: A
G ir san ov ’s Type Tran sf orm a t ion of M ea sure s f or Gen era l ized
Brown ian M ot ion an d Its A ppl ica t ion s
- , -
X I X iao j un L IN Huo nan
(S ch ool of M a th em a tics and Comp u ter S c ience, F uj ian N orm a l U n iv ers ity , F uz h ou 350007, Ch ina)
A bstract: G ir sanov ’s typ e t ran sfo rm at ion o f m ea su re s fo r gen era lized B row n ian m o t ion is
d iscu ssed. U sin g it , th e p rob ab ility d ist r ibu t ion s o f m ax im um o f gen era lized B row n ian sh eet
w ith dr ift on th e in crea sin g p ath s are ob ta in ed.
Key words: gen era lized B row n ian m o t ion; G ir sanov th eo rem ; sto ch a st ic m ea su re s;
m ar t in ga le
在B lack Scho le s 期权定价模型的推导论证过程中, 基于布朗运动的Gir sanov 型测度变换定理起了
[ 1 ]
至关重要的作用. 如今, G ir sanov 定理在数理金融理论中已成为一件不可或缺的工具 . 但无论在理论
上还是在实际应用中, 常常涉及广义布朗运动. 于是人们 自然要问: 广义布朗运动的Gir sanov 型测度变
换情况如何?有何应用?本文试图就这些问题展开探讨, 给出了广义布朗运动的Gir sa
您可能关注的文档
最近下载
- FLEX SYSTEM EN2092 1GB ETHERNET调试文档模板.pdf VIP
- 2024年9月中国汽车产销报告.pdf VIP
- 2024年11月广东深圳市福田区选用机关事业单位辅助人员和社区专职工作者143人笔试备考题库及答案解析.docx VIP
- 流体力学 课件 第6章 气体射流.pptx
- 武汉理工大学材料科学基础课件(全套).pdf
- 风貌改造工程施工组织设计.doc
- 药品生物检定技术 全套教案.doc
- 浅谈双碳战略下的自来水厂碳核算碳减排经验分享_供水技术讲座资料课件.pptx
- 2024广州铁路局机考.pdf
- 11《动物的眼睛》教学设计-2023-2024学年科学二年级下册青岛版.docx VIP
文档评论(0)