中国矿业大学概率论与数理统计最新第三章.ppt

第四节 第五节 故 定理 正态分布的可加性（以上结果可以推广到 一般情况） 若随机变量 相互独立，并且 ,则 其中 为常数。 例5 设随机变量( X ,Y )的概率密度为 ⑴ ⑵ 求随机变量 X 的概率密度 ⑶ 求概率 解 ⑴ 的概率密度为 由 如右图 当 时， 当 时， 所以 或用另一个公式 同样可解出来，但注意图形坐标是关于 z 和 x 的。 ⑵ 关于 X 的边缘概率密度为 ⑶ 由⑴式可得 例6 设随机变量X ,Y 相互独立，X 服从区间(0,1) 上的均匀分布，Y 服从 的指数分布，试求随 机变量 Z=X+Y 的密度函数。 解（方法一）由题意可知，用卷积公式 则随机变量 Z=X+Y 的密度函数为 其中 即 (如右图) 综上所述随机变量 Z=X+Y 的密度函数为 （方法二）用分布函数法 由独立性可知 ⑴ 先求随机变量 Z=X+Y 的分布函数 当 时， 当 时， 当 时， ⑵ 再对随机变量 Z=X+Y 的分布函数积分可得 Ⅱ. 的分布 最大最小分布有广泛的应用：在一个系统中要 考虑元件组的最大最小寿命；建筑桥梁时，要考 虑使用期内洪水最高水位等。这些问题的解决对 经济建设是有很大意义的。 引例.（一般情况的推导） 已知X , Y 相互独立， 已知 , 且 的分布函数。 解 的分布函数为 的分布函数为 所以 推广 当 独立同分布时，随机变量 的分布 函数为 例7 设随机变量X 的概率密度为 随机变量 相互独立且与X 有相同的 分布,试求随机变量 的概率 密度和 解 X 的分布函数为 的分布函数为 所以M 的概率密度为 于是 例8 设系统L 由两个相互独立的子系统 ⑶ 备用（当系统1损坏时，系统2开始工作）。 设 试求系统 L 的寿命Z 的概率密度。 连结而成，连接的方式分别为⑴ 串联；⑵ 并联； 的寿命分别为X ,Y ,并且 解 由题意可得 ⑴ ⑵ ⑶ 则 ⑴ ⑵ ⑶ 时 时 所以 例9 设随机变量( X ,Y )的概率密度为 试求随机变量 的概率密度。 解 结合概率密度的非零区域可得 * 概率论与数理统计—第三章 多维随机变量及其分布 主讲教师：李金波 相互独立的随机变量 第三章 二、n个随机变量的独立性 一、两个随机变量的独立性 独立性是概率论的一个重要概念，第一章中， 若 则称 A、B 相互独立。其意义是其中一个出现，不影 响另一个出现的概率。 在研究二维随机变量时，其中一个取值对另一个 取值的概率是否有影响？ 均有 一、两个随机变量的独立性 定义1 若二维随机变量 对任意的实数 成立，则称随机变量 是相互独立的。 若记 则 成立， 可见 X，Y 相互独立的定义与两个事件相互 独立的定义是一致的。 下面我们寻找判断X，Y 相互独立的办法： 价于对任意实数 设随机变量 的分布函数和边缘分布函数分 别为 和 有 Ⅰ.若 是离散型随机变量，则 的充分必要条件是： 即 ，则 相互独立等 相互独立 Ⅱ.若 是连续型随机变量，则 的充分必要条件是： 相互独立 几乎处处成立，即在平面上除去“面积”为零的集合之 外处处成立。 结论： 独立时，由边缘分布能够唯一确定联合 分布。 例1 已知随机变量 的分布律为下图，问 是否相互独立？ 解 由已知的 的联合分布律求其边缘分布律为 由于 因此 相互独立。 例2 已知随机变量 的分布律为下图，问 是否相互独立？ 解 由已知的 的联合分布律求其边缘分布律为 因此 不相互独立。 注：只要有一个不成立就不独立。 例3 设随机变量 相互独立，试确定 a,b,c 的值？ 因为 相互独立 所以 又由归一性得 例4 设随机变量 的概率密度为 试问 与 是否相互独立? 解 因为 关于 的边缘概率密度 均有 故 与 是相互独立的。 显然，对任意的实数 例5.（约会问题）张三与李四决定在老地方相会，他们 在晚上7:00—7:30之间各自随机到达，求： ⑴ 先到若等待5分钟以上的概率； ⑵ 两人在5分钟之内能见面的概率。 解 以7:00为起点0，以分为单位。 设张三到达的时间为X ；李四到达的时间为Y， 则X、Y都是服从[0,30]上的均匀分布的随机变量，且 与 是相互独立的，所以 ⑴ 所求概率为 （对称性） ⑴ 所求概率为 （对称性） ⑵ 所求概率为 试证 与 互独立的充分必要条件是 例6. 若二维随机变量 服从正态分布 二、n个随机变量的独立性（自学）参93页 定理 设随机变量 相互 独立，h , g 是连续函数，则随机变量 也相互独立。 二维随机变量的函数的分布 第三章 一、二维离散型r.v的函数的分布 二、二维连续型r.v的函数的分布 一、二维离散型随机变量的函数的分布 设离散型随机变量 的分布律为 设