分类挖掘方法在银行不良贷款信用风险评估中的应用.pdfVIP

第 11卷第6期 工 业 工 程 Vo1．1INo．6 2008年 11月 IndustrialEngineeringJournal November20o8 分类挖掘方法在银行不 良贷款 信用风险评估 中的应用 李 勇 ，赵金涛 (重庆大学经济与工商管理学院，重庆400044) 摘要：针对我国商业银行面临的不良贷款信用风险问题，提出了一种基于数据挖掘技术的决策树模型方法，对不良 贷款信用风险问题进行预测分类。详细介绍了决策树模型的建立方法并且用实例结果表明该模型在预测银行不良 贷款信用风险中的实用价值。 关键词：银行 ；信用风险；数据挖掘；预测分类 中图分类号：F270．7 文献标识码：A 文章编号：1007-7375(2008)06-0125-05 ApplicationofClassificationM iningintheEvaluation 0fBadLoanCreditRisks LiYong，ZhaoJin—tao (SchoolofBusinessAdministration，ChongqingUniversity，Chongqing400044，China) Abstract：Aimingattheproblem ofbadloancreditrisksincommercialbanksinourcountry，adecision treemethodwasproposedbasedondataminingtechnique．Thismethodwasusedtoforecastandclassify theproblem ofbadloancreditrisks．Thecreationoftheclassificationtreemethodwasintroducedindetail andthepracticalvalueofthemethodwasprovedthroughstudy． Keywords：bank；creditrisk；datamining；forecastandclassify 金融是现代经济的核心，银行则是现代金融的 对新样本发生某种事件的可能性进行预测的方法， 支柱。现代商业银行在社会经济发展过程中，发挥 具体包括线性概率模型、LOGIT法、PROBIT法以及 着筹集融通资金、引导资产流向、提高资金运用效率 判别分析法 (MDA)…。巴塞尔委员会于2001年 1 和调节社会总需求的作用。中国加入WTO后，中外 月公布了 新《巴塞尔资本协议》草案，新协议给出了 金融机构的竞争 日益激烈，中国商业银行必须加快 两种计量信用风险的方法，即标准法和内部评级法 改革步伐，尽快打造 自己的核心竞争力。但是中国 (IRB)，IRB法对标准法中的风险加权系数进行了修 商业银行的信贷资产质量较差，不 良贷款的规模大、 正。新协议允许银行使用内部评级方法，使新协议 比例高，严重阻碍中国商业银行的发展。有效控制 的监管规则有一定的灵活性。但 目前，金融界使用 不良贷款信用风险已经成为中国商业银行面对的主 最多的两个信用风险评估模型是信用度量制(Credit 要课题。 Metrics)模型和 KMV模型。CreditMetrics是J．P． 目前国际银行业对不 良贷款信用风险评估的方 Morgan于 1997年开发的一种基于VAR方法的信贷 法主要采用的是古典分析法和多元统计法 ¨ 。古 风险管理模型_3』。所谓VAR就是衡量一项资产或 典分析法是指银行经营者依赖一批