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我国证券投资基金绩效评估的实证研究.pdf
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27 1 JOU RNAL OF THE GRADUATES VOL. 27 1
2006 SUN YAT - SEN UN IVER SITY ( SOC IAL SCIENCES) 2006
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黄翠霞 张小仁
本文用评价基金绩效的传统 三大指数 及目前流行的V aR
RAROC 等指标对我 的证券投资基金进行了绩效评估结果表明各种指标对
基金评估的优劣排序差异均较大因此本文在这些指标值的基础上, 建立了因
子分析模型并通过 SPSS 进行因子分析, 得出了样本基金的综合排名因子分
析的结果还表明, 目前比较成熟的指标主要反映的是基金收益和风险两方面的
信息
基金 绩效评估 V aR RAROC 因子分析
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( 2001) ( 2002)
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, ( 2002) ,
, RAROC
, V aR ( 2001)
* : 2006- 3- 2
, ( 2001)
( 2002)
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