替代数据检验方法中的不同检验统计计量的研究.pdfVIP

11．1 5替代数据检验方法中的不同检验统计计量研究 上海交通大学机电控制研究所雷敏冯正进 上海交通大学生物医学工程系 王志中 摘要：替代数据方法是由零假设和检验统计量两部分组成．其中检验统计量是度量时间序列 某些特性的数字量，它可以检验零假设在置信度范围内是否成立．目前，基于简单算式作检 验统计量的替代数据检验方法在检验非线性时间序列的非线性成分时，对采样间隔有所敏 感，通常在过采样的情况下，会给出虚假的结果，而若用关联维数作检验统计量，则所得结 果较好，但检验所需时间很长，故在一般情况下，运用简单算式作检验统计量也是可行的． 关键字：替代数据，关联维数，非线性时间序列，非线性检验 一、引言 替代数据方法的基本思想是首先指定某种线性随机过程为零假设，并依据该假设产生相 应的一组替代数据，然后分别计算原始数据和替代数据集的检验统计量，最后根据原序列和 替代数据的统计量的显著性差异水平在一定置信度内决定接受或拒绝零假设。其体地说，如 果原始数据与替代数据集的统计量有显著差异，则拒绝该零假设，即该零假设不成立，说明 产生原始数据的过程不是假设中的过程，反之，无差异，零假设被接受，说明产生原序列的 顺序来产生替代数据对股票市场进行分析口]。1992年，Theilet等人【31较全